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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
我覺得這里講的有點問題。par bond即平價債券，其價格等于面值，也就是說未來現(xiàn)金流經(jīng)市場折現(xiàn)率折現(xiàn)后，等于面值。假設(shè)par bond一年期，每季度按照季度初libor決定本季度利息支出，即f
后面的浮動利率折現(xiàn)出t=1時刻的swap rate1. 然后再將未來現(xiàn)金流用 swap rate1折算到t=1時刻,兩者軋差計算出估值對吧? 但為什么未來的 f1,f2,f3,f4都一樣,計算出來兩個時間點的 swap rate不一樣呢?
rate是f(1,1)嗎？ 那么assignment2的意思是S2小于f(1,1)嗎？ 那S1<S2<f(1,1)也不一定說明bond被低估吧 這題比較關(guān)鍵，涉及好幾個核心知識點 還請老師詳細答疑噢，謝謝
老師，這個基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來要賣資產(chǎn)，所以我簽訂了一個空頭，以約定期貨價格賣出，我特別不明白到t2時候為什么我要以S2賣出，為什么不以約定的F2賣出，還有我
老師您好, 在學習多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
老師您好, 在學習多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
老師您好, 在學習多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
這個方法很模糊,就是按照老師之前說的那個方法,我都已經(jīng)知道了即期利率 S1,S2,S3,為什么還要計算遠期利率f1,f2,f3呢... 直接左邊等于 1,然后按照直接那個公式也可以算了吧? 按照這個
Q72: 請問netting factor的公式是怎么推導出來的即square root(n＋n(n-1)p)/n
（1+1/n）的n次方趨近于e 那（1+0.1/n）的n次方怎么算出e的0.1次方
老師您好, 請問BR = N / (1 + (N-1)*ρ) N是代表證券個數(shù)嗎? 謝謝!
一年n期的債券，算久期是除以n，凸性除以n方嗎
N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，對嗎
老師 IRR計算器是在哪里講來著？具體章節(jié)可以的話麻煩告我下 這道題 我CF0=1000，co1=-3140，F01=4400，F02=1000 cpt irr后是5.98 為什么錯了呀 另外這個C01是什么啊 計算器前面學過后面有點忘了 麻煩老師幫忙打字一下啊 謝謝了
金程問答