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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
可以說下為何股指期貨價(jià)格F在到期日回回歸標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格ST嗎？忘記二級(jí)的內(nèi)容了
老師這里題目說連續(xù)付利為什么不用F=s*e的usd利率/e的歐元利率算選最接近答案A啊？
利率平價(jià)f/e＝1+id/1+if兩邊的的比值分別表示什么？e是外幣的直接標(biāo)價(jià)法對(duì)嗎？
期貨價(jià)格公式里dollar形式F0=(S-I+U)e^(r-y)t中的成本U也是要折現(xiàn)到期初的對(duì)么
1）多重共線性出現(xiàn)，Sbj cap和MSE都是被高估的是嗎？2）如果MSE被高估，為什么F test是顯著的？
第34題求固定換浮動(dòng)swap的value，我用了兩種算法，得出兩個(gè)不同數(shù)字且都跟答案不一樣，麻煩老師幫我看看哪里不對(duì)。方法1:PV收固- PV支浮；方法2:計(jì)算新合約價(jià)格，Value=PV of（F
老師，對(duì)于選擇進(jìn)行實(shí)物交割的期貨合約，也是每日盯市、每日結(jié)算盈虧么？假設(shè)我在期貨市場報(bào)價(jià)為F0時(shí)long1份期貨合約，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格一直上漲至到期日，那么期貨價(jià)格也一直上漲，如果每日結(jié)算的話，我一直是
接上問，視頻里老師一開始說期貨沒有價(jià)值公式，后來又說價(jià)值公式是F=se^(-rt),用來計(jì)算F1-F2時(shí)，不是又矛盾了嗎？ 另外，r t在t1 t2時(shí)刻，應(yīng)該是不一樣的吧？t我可以選擇相同時(shí)刻的
請(qǐng)問老師，在講到金融計(jì)算器輸入每一期現(xiàn)金流和對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流出現(xiàn)次數(shù)F的時(shí)候，因?yàn)檎n件中舉例的第一期收到20 第二期收到50 第三期也是收到50，所以在輸入50現(xiàn)金流對(duì)應(yīng)的F值是2，但是我想問一下，如果
結(jié)合本題，本題說的是F檢驗(yàn)無論是單尾檢驗(yàn)還是雙尾檢驗(yàn)，其拒絕域只在右邊，我的疑問是：Module 8-書P230-Question Set 2-第5問的C小問，明確寫了critical value值
盈虧平衡點(diǎn)上，不一樣的售價(jià)，也是一樣的（P-V）*Q=F+I是嗎，I不變嗎
調(diào)高F1前面的系數(shù)，如果該因子某段時(shí)間內(nèi)表現(xiàn)不好，收益為負(fù)，那Portfolio不也面臨加倍的損失嗎？
老師，請(qǐng)問F（x）看作是概率p，x小于等于某一數(shù)，這是結(jié)論么，不會(huì)出現(xiàn)x大于等于某一數(shù)的概率么
coupon effect不懂，upward slop時(shí)，短期spot rate 小于長期spot rate ，按照52頁的圖F>S>Y，此時(shí)YTM也是上升的，為啥這里是下降呢？
金程問答