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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Case中除了需要披露持股信息，F這個(gè)人按照Hunter的授意為了他們手中的option有收益發(fā)表了favorable report算不算違反了independent啊
關(guān)于total return ，為什么是S2除以S4再開根號？ 根據(jù)公式，不應(yīng)F(2,2) =(1+S4)^4 除以（1+S2）^2 ？
拒絕H0說明AD F檢驗(yàn)中這個(gè)系數(shù)是小于0的，也就是落入拒絕域的，那為什么說明fy=1？為什么說不是random walk？
官網(wǎng)題Tribeca Case中，老師寫到關(guān)于cross-currency basis swap的一個(gè)公式，F/S=（1+Rjpy+basis）/（1+Rusd），請問這個(gè)公式是咋來的？
老師我想問問這種遠(yuǎn)期合約如何判斷1100和1080哪一個(gè)是F哪一個(gè)是K，這種題目老是搞混
為什么經(jīng)過一段時(shí)間后，兩者轉(zhuǎn)換時(shí)卻要乘以一個(gè)F呢？一開始不是只有USD/CNY=S0嗎？
老師你好，為什么在uncovered IRP中說更高利率的國家貨幣會(huì)貶值，而在M-F model中說利率升高，capital inflow，本幣升值？
老師，F ＞S，這里可以用我圖一藍(lán)筆上的思路(那兩個(gè)圖）確定forward curve 的走勢嗎？那這樣算他不就是Upword了嘛
這里-10的forward point和后面講到F-S/S是一個(gè)么？如果是一個(gè)那為什么算FP'時(shí) 用SR-forward point/10000？謝謝
老師好，***測試第2題 GROHL conducts a detailed multi f analysis，后文也提到是report的research methology，直接去掉的話相當(dāng)于應(yīng)該會(huì)違反reasonable basis啊
你好，此處計(jì)算器計(jì)算出來P是0.575，課程算出來是0.5787 ，直接導(dǎo)致結(jié)果誤差，我算出f的結(jié)果是8.53，怎么回事呢
老師，能解釋一下為什么Short hedge = long basis嗎？Payoff = F1+b2是怎么得到的呀？是t=2時(shí)的Payoff嗎？完全沒看懂
老師您好 為什么說“英國利息高于美國利息 則英鎊較美元遠(yuǎn)期貼水” 但是用公式F/S=（1+rx）/（1+ry） 卻解釋不通呢
老師，我想問一下用F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，是不是即使是95％，雙尾檢驗(yàn)，也要把它當(dāng)成右尾檢驗(yàn)，只考慮右邊面積5％？
Belta f 的意思是不是股指期貨與大盤之間的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)>.....怎么就最后等于1了。。。這個(gè)邏輯在哪。。能解釋一下嗎
金程問答