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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，浮動(dòng)利率不是期初決定嗎，為什么f1代表的是0-1時(shí)間段內(nèi)的浮動(dòng)利率呢
聯(lián)合F檢驗(yàn)分子上為受限與不受限情況下殘差方差之差除以受限自由度。為什么課件中，老師將殘差方差解讀為可以被解釋的方差。謝謝
1、老師我一直都不是特別清晰F-statistic significance是指什么？157.699是要和critical value比較大小嗎？2、29題怎么做 謝謝
老師，如果出現(xiàn)了多重共線性，則說明模型更差，則SEE上升，會(huì)導(dǎo)致F-test變小才對(duì)，這個(gè)我不是很理解，麻煩解釋一下，謝謝
這道題第一小問，為何F01要輸入10？從哪里看出來(lái)在不考慮option的情況下未來(lái)的現(xiàn)金流入是10次的？
f1不是從0時(shí)間點(diǎn)開始,到3時(shí)間結(jié)束的FRA嗎?是嗎?在0時(shí)間點(diǎn)算是spotrate是吧?
請(qǐng)問unreliable和unvalid分別指什么？因?yàn)楫?dāng)出現(xiàn)異方差時(shí)，回歸系數(shù)t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)are unreliable；出現(xiàn)序列相關(guān)情況時(shí)，回歸系數(shù)will not be valid。這兩種怎么理
老師我想問下，我計(jì)算器C F鍵算NPV過程，能把最后一筆（70000/1.1^5）也輸入進(jìn)去嗎？還是就是要單獨(dú)算的然后再相加
s'<f,為什么就說未來(lái)利率上漲啊，只是比我預(yù)期的低而已，相應(yīng)債券價(jià)格會(huì)比預(yù)期的高，0時(shí)點(diǎn)買進(jìn)債券，應(yīng)該是這樣邏輯吧
同比分析法下，I/S和C/F科目用的分母都是revenue？題目中不是說cash flow 對(duì)應(yīng)不應(yīng)該為cfs嘛？
百題case12 第4題，這個(gè)hedge return的計(jì)算方法怎么跟currency里面不一樣，不是f-s除以s ？不太理解
第10題before和after 1987的population都是來(lái)自于S&P 那不應(yīng)該是dependent嗎？為什么是independent然后可以用F test statistics呀？
F分布 講義上寫的是橫的df1分子，Df2豎的分母，老師講的正好反過來(lái)，，到底是分子還是分母？ 數(shù)量講義34頁(yè)
老師，S-Ke^-rt不是股票期貨的定價(jià)公式嗎？我看書上說股票遠(yuǎn)期的定價(jià)公式是F=S0*(1+r)^t啊，到底是哪個(gè)
老師好，麻煩結(jié)合217、219習(xí)題分析講解一下F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)的關(guān)鍵和異同，對(duì)這兩個(gè)概念性題目沒理解。謝謝！
金程問答