標(biāo)黃的這段話不太理解什么意思
請(qǐng)問(wèn)BSM Model里的N(d1)和N(d2)有何差別
第三題的解析 90-day PV factor = 1/ [1+0.0005*(90/360)] = 0.999875.
第4題的兩個(gè)price沒(méi)懂，麻煩老師講解一下
如果是call option的hedge ratio公式是什么
LM3另類投資沒(méi)有總結(jié)？
請(qǐng)問(wèn)第四題我哪個(gè)部分有想錯(cuò)？ 我的理解是forward price =時(shí)間價(jià)值+carrying cost-carrying benefit，當(dāng)股利收益率提升時(shí)，carrying benefit提升，故forward price下降，所以要short 才可獲利？
第二題里指的spot rate 是到期時(shí)的spot rate嗎？ 那第二題的B又錯(cuò)在哪里？
我是這樣算的：N＝1，I/Y＝2.611112，pmt＝0，F(xiàn)V＝100000，為什么算出來(lái)不對(duì)呢？
BSM的6個(gè)假設(shè)是什么
要怎么理解convexity以及positive convexity和negative convexity是怎么樣的圖
第二題寫(xiě)liquidity risk能不能得分呢？
第4問(wèn)，Type II，III，IV liabilities都是啥？
請(qǐng)問(wèn)老師提到的Si求Sj，可以舉個(gè)例子以及要怎么算嗎？跟25題有何不同
Q5和Q3感覺(jué)道德的題做得越來(lái)越玄學(xué)了，有些題目或者題我們需要默認(rèn)假設(shè)這樣、默認(rèn)假設(shè)那樣
金程問(wèn)答