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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
什么情況下用F rate 減去 spot rate，或者spot rage 減去 F rate？怎么判斷profit or loss?
綠框的F'和F報(bào)價(jià)看的是GBP的頭寸而不是USD的頭寸嗎？
請問F檢驗(yàn)檢驗(yàn)的是什么？ 以及這道題放錯(cuò)地方了吧，還么有講發(fā)F檢驗(yàn)。
為什么基本面模型F不知道，宏觀經(jīng)濟(jì)模型F又是知道的
第11題，forward points公式不是（F-S）/S嗎。為什么答案是F-S
請問此處F檢驗(yàn)左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時(shí)，F（4,3）的值？
但是T和F都沒法解決多重共線性對嗎，只是F可以放在一坨考慮
老師這道題表格為什么用F2 為什么不用n-1選F1呢
老師，是不是這兩張圖里的F都可以叫做F統(tǒng)計(jì)量，但是只有第一張圖可以稱作F檢驗(yàn)？我這樣理解對嗎
你好，想請問一下這裏的1-F(3)的意思是因?yàn)榭傮w是F(6)，所以1-F(3)等於2分之一？
請問是不是所有題目都是F1影響最大，然后F2，然后F3呢？還需要每個(gè)都算出來variance比較嗎？
老師你好，請問這里的合約份數(shù)是否需要四舍五入呢？在考試中，只要貝塔f不告訴就都默認(rèn)為1 嗎？套期保值HR=貝塔s*s/F，而在空白ppt進(jìn)行推導(dǎo)時(shí)，HR=（貝塔s/貝塔f）*s/F，這倆個(gè)公式使用區(qū)別
模擬二 第54題 F-test和F-statistic 有什么區(qū)別？F-test老師已經(jīng)在題目中解釋了 是在假設(shè)檢驗(yàn)中用來說檢驗(yàn)總體自變量對因變量的解釋程度的 那F-statistic呢？
1.5倍速，21.30的地方，不是很明白那個(gè)F0和FT，為什么要相減呢？我期貨賺到的錢不應(yīng)該是F而是F和S之間的差值才對呀？為什么老師這里默認(rèn)直接用F了？
金程問答