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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問對于fairly value和E(S)和f的關(guān)系，如何解釋ES>f的時候bond被低估？以及，ES<F，bond被高估
short call是賣出買權(quán)，不是應(yīng)該得到期權(quán)費(fèi)F嗎，那就應(yīng)該是?F，為何是減F
COV(X,Y)=E[(Xi-X 拔)(Yi-Y 拔 )]=表中最后一列的數(shù)據(jù)求和/8=-39/8 Var(X)=∑(Xi-E(X))^2/n=30/8 因此，b1cap=(-39/8)/(30/8)=-39/30=-1.3 。那第一個表沒有用？完全用的是第二個表的最后一行？
F是用來檢驗(yàn)兩個以上變量的，而T是用來檢驗(yàn)單變量的，換句話說，F檢驗(yàn)假設(shè)是N個b=0而T檢驗(yàn)假設(shè)是1個B=0.怎么能說兩個檢驗(yàn)的假設(shè)一樣呢？
數(shù)量，reading8，關(guān)于F檢驗(yàn)。 F=MSR/MSE，或=(SSR/k)/[SSE/(n-1-k)] 兩種計(jì)算方法應(yīng)該都可以，為什么原版書課后題的答案里，多采用后一種算法，考試中該如何選擇？請教老師，感謝！
題中的f0和s0是什么關(guān)系？ 假設(shè)第一天降價5 f1=f0-5 那么f0不就是 第一天的初始價格嗎 為什么還要先算f1 再折回S0呢
第一題，用F,f對比來檢驗(yàn)多重共線性的方法下，F是否顯著是無所謂嗎？也就是說只要相關(guān)系數(shù)的f有一個顯著就可以了，還是說F同時也必須顯著才能證明沒有多重共線性呢？
老師您好，上課時老師講F是求分位數(shù)，F^-1是求概率，怎么覺得不對呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應(yīng)該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對嗎？
老師您好，請問固定收益中Q47里為什么直接把discount rate當(dāng)作I/Y呢，I/Y應(yīng)該是(F-P)/P把，因?yàn)镻(1+r)=F,從而r=(F-P)/P嗎？而discount rate是(F-P)/F呀，這兩者可以混用嗎？
3分30秒，F0A/B，說明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應(yīng)該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(fact
老師，求逐日盯市價值的時候，兩張圖的計(jì)算公式中應(yīng)該怎么判斷F和F' 是誰減誰呢。一個是（F' —0.7921），一個是（0.79—F' ）
fundamental factor model里的b也能夠被稱作sensitivity?課上是說R=a+b1F1+b2F2……中，F是回歸解出，那F才應(yīng)該是sensitivity啊，b應(yīng)該是standardize beta啊？
老師，遠(yuǎn)期升水貼水是看F和S0比較對吧。未來匯率f比現(xiàn)在升值就是contango。roll yield、roll return這些要看到期時的S和f比較。如果ST大于F，long方盈利。
Q45題用第一種或者第二種方法算出 F-P/F=2.125 P=-1.125F 所以(F-P/P)*(365/180)=-1.88*2.027=3.81 跟答案好像不太一樣？
金程問答