一般不是用方差衡量volatility嗎？
這道題講了些什么呀亂七八糟的,老師能不能整理好語言再講課,連答案都沒說清楚
excessive return和excessive market return不一樣對吧？excessive return是真實收益率減掉由CAPM計算出來的return對吧？
volatility是用什么來衡量，方差對嗎？
AIt 到底是乘 2/6 還是老師說的2/12？ 如果是2/12， 能不能把答案更新正確， 誤導我啊
CAL和EF的切點處，的回報率和西格瑪所對應的那個資產，有什么投資意義？應不應該買？
C的公式中分母上X的標準差和Y的標準差在題目里怎么用的是平方項的標準差
他能買得起PE嗎
第三問，合并報表的投資收益，乙以總對價28000處理，在甲合并報表中不是“（28000-19000-3000）×0.6-4701.69＝-1101.69”？按答案，甲公司把乙公司少數(shù)股東的投資收益都吃了
Q3, 題目中給出的“ The quoted futures contract price is 129. ”是市場實際的FP標準，而題目要求我們用無套利公式求FP 標準，129實際上是個干擾項，對嗎？
正常觀看卡頓，緩存了會一直鬼畜，一小時十九分那塊一直鬼畜
C選項及時發(fā)生在報出后，但是按照差錯更正的準測，也是要對2023年報表追溯調整的吧？
如果這道題改為可以做空，那么相關系數(shù)是怎樣？
2月購置新的資產應采用新的會計估計，但是新會計估計4月份才發(fā)布，下個季度也就是7月開始適用，那么新資產3-4月到7月之間的折舊是按什么會計來計量？如果按舊的估計年限折舊，到7月變更折舊年限，是不是會計估計變更？如果采用新的會計估計折舊，那么3月是怎樣做到能按4月才發(fā)布的估計來折舊？
c錯哪里
金程問答
