第4題，FT155和F0153不在一個時間點上 為什么可以直接相減
為什么利率期貨的價格和MRR是反向變動關系，而利率遠期是正向關系？
請老師再梳理下AIT和AI0
AIT不是站在目前時間點，未來的應付利息嗎？第三題，第一個月的30天，不應該算作AI0么？
CAL和EF的切點不是說全部是有風險資產嗎？怎么會有剛剛說的百分之40百分之60？
這里說的有效市場等于完美市場嗎？
E(xy)=E（x）E(y)嗎？
這個說期貨價格會改變和遠期價格不變沒有聽懂
老師的意思，如果是支固受浮，swap value 在這一題中可用1.3%- 2% ，算出來value是負數，對么？
折現回原點的持有收益和持有成本也要乘1+rf是為什么？是也要算機會成本，還是因為持有成本和收益折現的時候是用rf折現，再把他們折回去？
這里10萬的contract value是什么？
這里說的是期望通貨膨脹溢價，溢價怎么和通貨膨脹率是一樣的吶？
第三問，這個分析師以ipo金額為bonus，但是他給的研報是上市后的買入推薦，這時候他給什么推薦結果其實已經不影響他的獎金的吧，為什么還認為違反獨立客觀性呢？還是說只要兼職分析師和投行就認為不行
請問這里的professional social media account, 是指雇員個人的職業(yè)賬號，還是指公司的賬號但是給雇員來運營？
請問為什么債券組合的凸性要大于單個債券的加權平均呢？
金程問答
