老師，這個(gè)pay div的forward contract的Vlong的公式不是我鉛筆寫(xiě)的那個(gè)嗎？
原版書(shū)題提問(wèn) page337（pdf215頁(yè)），reading51,第三題：為什么是按前一個(gè)利率？ page515（pdf231) reading54，第五題：不懂 page575（pdf235),reading55,第一題，可以解釋一下什么是capital gain?，coupon如果不拿去reinvest呢？ 第三題：可以解釋一下，什么是carrying value？就是par value嗎？ 第13題，能解釋一下為什么a選項(xiàng)對(duì)嗎？按照macauly duration,coupon作為分子，越大不是duration就越大嗎？ 第14題，不懂 第23題，yield volatility是什么?是duration嗎？ 第24題，不應(yīng)該選a嗎？不是a的定義嗎？ page653（pdf241),reading56 第9題，為什么不選a? 第14題，主要看表格中后兩個(gè)ratio來(lái)判斷是嗎？
Value of a future contract不是我截圖里面的一個(gè)公式嗎？答案是C怎么理解？
老師選項(xiàng)c怎么解釋啊
藍(lán)色框里的內(nèi)容是：收購(gòu)交易可能會(huì)有利于控股股東。有點(diǎn)似懂非懂的，請(qǐng)老師解釋一下吧。
第15題請(qǐng)老師解答。 我根據(jù)題目條件的一個(gè)一年期的即期利率和三個(gè)一年期的遠(yuǎn)期利率，如圖片中手寫(xiě)部分求出了一個(gè)四年期的即期利率為10.13%。然后用N=4，PMT=100，F(xiàn)V=1000，I/Y=10.13帶入求PV得到的是選項(xiàng)A，但是答案是B。請(qǐng)指導(dǎo)。
老師，可以解釋一下statement 2是什么意思嗎？ 為什么是對(duì)的？
老師，可以解釋一下，為什么future price and interest rate is positively correlated, future is a better long position than forward? when future price and interest rate is negatively correlated, forward is a better long position than future?
能給畫(huà)張圖嗎？把type1和type2錯(cuò)誤結(jié)合significance level ，第18題把我繞暈了，
百題的第33題，為什么選C，文中并沒(méi)有提到購(gòu)買(mǎi)了venture capital funds啊，選B為什么不可以，david沒(méi)有考慮客戶最近的財(cái)務(wù)狀況。
老師，那risk seeking 也不需要premium，那為什么A不行？
求EAR那邊,如果一年被分為4次，而四次的收益率不一樣，怎么用幾何法求EAR呢？
老師為什么不是B？
老師，為什么A是對(duì)的，答案看不懂，怎么解釋？
怎么理解第20題？
金程問(wèn)答