二叉樹模型求的是option的標(biāo)的物價(jià)格。除此都是估值。價(jià)值狀態(tài)是看期權(quán)l(xiāng)ong方立刻行權(quán)，是否賺錢。內(nèi)在價(jià)值是看long方立刻行權(quán)，賺多少。time value是期權(quán)premium在內(nèi)在價(jià)值基礎(chǔ)上加上時(shí)間價(jià)值。幾個(gè)頭寸也是看期權(quán)的payoff和profit。最后是美式和歐式期權(quán)，看漲看跌的最大值最小值，這些都是算得期權(quán)的premium，對嗎？
老師可不可以解釋一下65題
老師 51題可不可以解釋一下
老師第三十九題，為什么是2/10*4？這個(gè)4是哪里來的？不應(yīng)該乘以6么？ 6不是cost的總數(shù)嗎？
是現(xiàn)金流量表，為什么非現(xiàn)金流的費(fèi)用要加上不是減去呢？因?yàn)榉乾F(xiàn)金流的收入是減去，不屬于經(jīng)營的收獲要減去，但是損失卻要加上
求解釋
這兩道劃紅圈的題不會(huì)，求老師解答下
財(cái)報(bào)紀(jì)老師的講解頁40-300頁，老師說FV（公允價(jià)值）上升有兩種情況，一是影響利潤表、NI上升，二是FV直接影響OCI。為什么FV變動(dòng)會(huì)影響NI或者OCI？看不懂，望解答，謝謝
3題的B，put option的seller，怎么理解？他是賣方，收到期權(quán)費(fèi)，執(zhí)行價(jià)格2100，當(dāng)?shù)狡谌誗是1975，怎么理解??？看買方會(huì)不會(huì)行權(quán)？這個(gè)時(shí)候肯定行權(quán)，因?yàn)榭梢?100的價(jià)格賣出1975的股票，所以買房掙（2100-1975）然后加個(gè)負(fù)號就是seller掙的錢？這樣理解？
36題，protective put不是等于long call嗎
33題，不懂option的估值…
option定價(jià)估值這塊搞不懂…定價(jià)用的什么方法？估值呢？講option時(shí)講了很多，但是搞不懂分別說的是price還是value…
24題，一個(gè)賺的看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格X高于S，rf上升， put option value下降，是這樣考慮吧～option的定價(jià)估值有點(diǎn)混亂。內(nèi)在價(jià)值法定的是option的value？CK=PS也是估值？那定價(jià)呢？
19題，不能選C？我是想的option 不會(huì)負(fù)…這道題做的時(shí)候要不要考慮wirte是short的意思？short一個(gè)歐式看漲short一個(gè)歐式看跌，還是只要看看漲看跌就可以？
16，17題，swap的price和value都是復(fù)制所得？
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