請問到底什么是independent practice ?
答案是不是錯了？計算出來應該是b
老師，這是百題case 7 的最后一題。我是在想不通答案和講課老師的講題。我感覺這題不應該是選B嗎？bull put是逆勢而為，那么b選項就說的錯的，該選B，c 選項說是錯的，題目要求選不正確的，那么不應該選C？那張紙是我的思考過程，感覺沒錯呀 要暈死了
mock2第32題 答案是7.19% 問題：計算該ERP時為什么不用expected TIPS yield，而是用current long term government bond yield?
老師 我突然凌亂了。如圖，這兩個圖一個的區(qū)分一個是牛市，一個是熊市對吧？而不是說第一個圖是看漲，第二個圖是看跌，對吧？
reading41第八題，5%是第二期初的利率，鎖定的事第二期的利率，那利息流出時間是在第二期末，因option而獲得的好處是（5%-2.75%）*NP，這筆現(xiàn)金流發(fā)生在第二期末，為什么不用把它折現(xiàn)到t=2呢？我理解c++應該是圖片所示
請問老師：Forward contract valuation的公式里面，為什么St只遞減收益不折現(xiàn)，而FP只折現(xiàn)不抵減收益？
請問老師，這個表述是什么意思？ "the quoted forward price of $0.8608 per $1” （出處：Practice Exam 第2冊 第2套題 上午 #37）
這兩種方法計算結(jié)果不一樣啊？
老師，第35題中的兩個模型是在哪里講的
老師麻煩解釋下第三題的A選項的第二個，原文部分沒讀懂
老師，請問B那個人把自己的名字寫上，report也不是他寫的，不違反嗎？
老師好。 case 3 的第3 題， 同理如果問的是putable bond 的話， 每個節(jié)點就是減oas 了對吧
個人覺得選C也是沒有問題的
請教老師，這個答案應該怎么理解： A zero-cost portfolio consisting of a long cap and a short floor with the same strike rate等同于a payer swap 另外，F(xiàn)RA和 payer swap之間是什么可復制的關系？ （來源：Practice Exam 第2冊 第1套題 下午#53）
金程問答