第二問(wèn)三個(gè)選項(xiàng)可以詳細(xì)解釋下嗎
以這道m(xù)ock題為例，本幣是GPB，外幣是HKD，那就直接對(duì)沖外幣金額就好了，想理解這種情況為什么要用MVHR做對(duì)沖呢？記得老師講過(guò)MVHR適合cross hedge或者macro hedge，但這里就是一個(gè)本幣一個(gè)外幣而已，求老師幫理解
老師好，這個(gè)第二題是在問(wèn)啥和講啥呀？完全看不懂呢
第一答案里面有這句話：Currency overlay is not likely because the 3% band is too small to indicate active currency management in a currency overlay program.請(qǐng)問(wèn)一下currency overlay一定是主動(dòng)管理嗎？沖刺筆記上提到overlay也不一定是主動(dòng)管理的呀，到底以哪個(gè)為準(zhǔn)？
為何固收產(chǎn)品相比于權(quán)益產(chǎn)品，與外匯相關(guān)度更高
結(jié)構(gòu)性失業(yè)在我學(xué)的其他證書的課程中，老師舉的例子是博士只能干大專的工作引起的失業(yè)，可是這里老師說(shuō)的類似大專學(xué)歷干不了博士干的工作所以失業(yè)，所以我想求證一下到底哪個(gè)是對(duì)的，還是兩個(gè)例子都能代表結(jié)構(gòu)性失業(yè)？
老師說(shuō)利率效應(yīng)指的是貨幣的價(jià)格利率升高，借貸成本高了導(dǎo)致企業(yè)投資，我可以理解，但是同樣的，利率提高了，投資的收益不就高了，同時(shí)企業(yè)也就多投資了不是嗎？二者有點(diǎn)矛盾。請(qǐng)老師解答一下。
第一題，這里的future contract and CTD bond 的price為啥默認(rèn)是145.2再除以100呢？？
第5點(diǎn)是什么意思？
這里不均衡才有套利機(jī)會(huì) 視頻怎么說(shuō)越不均衡才不可能套利 是什么意思啊
為什么direct investment可以reduce fees。講義上說(shuō)的indirect investment才會(huì)reduce fees
題目中不是semi annualcoupon rate=1%嗎，計(jì)算的就是每半年，為什么還要除以1呀
老師，您 好，請(qǐng)問(wèn)這里的value和“損失可能性”為什么可以劃等號(hào)呢？credit VaR與“損失的不確定性”為什么可以劃等號(hào)呢？
公司在進(jìn)行破產(chǎn)程序后會(huì)進(jìn)行重組or清算，可能會(huì)回收一部分困境證券，所以基金管理者只要買入這些被市場(chǎng)低估的困境證券然后等待被公司回收，就可獲利。是這樣嗎？謝謝老師
老師，value trap不是fundamental才會(huì)犯的錯(cuò)嗎，第三個(gè)基金是量化投資，不能直接排除嗎
金程問(wèn)答