為什么no netting 計(jì)算只計(jì)算正 inflow 不計(jì)算outflow？
trading volume怎么算的呀，為什么上面是按空頭算的8，下面又是交易加起來14呢
black model 是啥
這樣證應(yīng)該也沒有問題吧
為啥置信水平高了以后var模型有可能高估風(fēng)險(xiǎn)，這里面實(shí)際發(fā)生個(gè)數(shù)不是少了嗎，那說明實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)比估計(jì)的低啊
請問使用這種new exposure方法時(shí)，計(jì)算總的rwa的時(shí)候collateral的部分是繼續(xù)按80算還是按80的85%算？
不是說后兩種方法比第一種更好嗎？那C選項(xiàng)說CDS利差通常是較差預(yù)測指標(biāo)為什么還對(duì)呢？
hurdle rate說的是funds需要達(dá)到最低回報(bào)率才能向投資者要求incentives fee對(duì)嗎
為什么求年化的凸性要除以4 而不是除以2
為什么EE 是month to month ,而CS是年度，可以直接相乘？
為什么Mezzanine是1000000？最后剩余的不是180000嗎？
老師，可以再解釋一下The subordinated debt "functions as equity" 和 The subordinated debt(equity) gets an interest rate equal to the realized net excess spread這兩句話的意思嗎？題干讓求的net excess spread就是第二句話中的the realized net excess spread嗎？
老師你好 這個(gè)第二年末計(jì)算的價(jià)格是第三年末債券到期的本金加利息折現(xiàn)回來的嗎？
第27題為什么不是拆開來然后得到結(jié)果是0
請問F1.5和F2的指數(shù)應(yīng)該怎么寫，不好意思，確實(shí)沒有理解。
金程問答