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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問這里增加減少敏感性要怎么判斷？difference(b1-b2)與Fi只要是正向的話就應(yīng)該增加敏感性，反向就應(yīng)該減少嗎？這樣的話F1中，difference0，不是減少嗎？
第34題浮動端的計算：在每個季度到期前浮動端的現(xiàn)值=原浮動端f1/新的浮動利率；此時如何能夠保證到到期時浮動端的價值=面值？也即本題中90天時浮動端=1。謝謝
67題，報價公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動的一個基點，如果題目變動了2個基點是不是0.50這樣的？有正負(fù)號要求嗎
老師您好，遠(yuǎn)期合約的價值計算那部分，-t時刻和0時刻簽的合約方向是不是得相反？比如負(fù)t時刻long，到期日T以K買入，要想賺差價得以F0賣出，所以零時刻簽的是short？
這頁ppt里有兩個問題，1.框1 的式子是怎么解出來的，如果按照講義中說的1+r*=1,解出來也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒有看明白？
這個問題的計算結(jié)果要保留4位小數(shù)，在計算過程中要這么準(zhǔn)確嗎？s2我計算為0.0657，最后的f為8.19。這樣就選不出答案。 實際考試中也會要求精度這么高嗎？
我真的被你們連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利弄的暈死了，老師說今年考綱用的是一般復(fù)利，但是老師講課都是用的連續(xù)復(fù)利，而且連續(xù)復(fù)利為什么不是（F- K）e-rt？
39題 第二年賣掉 price不是應(yīng)該用f2、2的利率來折現(xiàn)嗎？ 另外 收益率為什么不是用賣的價格減去買的價格再除以買的價格 而是賣的價格除以買的價格……
沒太明白，為什么只有C選項需要考慮r和q的大小嗎，其他的選項都不需要考慮這2個大小嗎，公式f=se(r-q)t不都是需要考慮嗎，那怎么別的都是對的呢
are decreasing. C levels are decreasing.追問： 可否用這個來推？我覺得可以把自己的思路搞得更清楚一點。 LR上升，即delta LR>0.用公式：COGS(F)=GOGS(L)-detal LR來推。
of significance. The following table provides the F-distribution.Which of the following statements
這個老師講的沒聽明白，感覺意思表達(dá)不清楚明晰，我也是和上一個同學(xué)一樣的問題，cb>cc，怎么去說明F>S在等式的情況下，麻煩老師解答清楚，這個答案解析有點勉強
老師，還是沒明白基差的含義。F/S=(1+rx)/(1+ry)這個等式中，如果本國貨幣短缺，利率上漲，為什么不是rx的上升，而是要加上一個基差（BP）？基差是代表rx的上升幅度？
老師每個選項還是不太理解，可以再解釋一下是都是用在什么地方的嗎？比如可決系數(shù)用在什么地方？他為什么高了就好。比如說lowsee為什么就好？用在什么地方？還有f檢驗。
老師 第三問的第二個表述 forward points都是正的（F大于S）而且美元的基準(zhǔn)貨幣的即期利率不斷下跌 按理來說應(yīng)該賣掉USD遠(yuǎn)期合約去實現(xiàn)正的rolling yield 啊？
金程問答