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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第32題，為什么F<S0，對consumer有理？合同雙方不是在一開始約定以固定的價格交易嘛，那么未來價格下降，顧客還是要按固定價格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應(yīng)該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
老師好 interest rate swap settlement，比如可以互換利率一年換四次，那么就可以有4次settlement? 加入第二次setttlement，那么數(shù)值是不是： （f2- r）× 180/360 ？
老師好，這里的F（1，2）是0時刻確定的1時刻的遠(yuǎn)期合約的價格，還是1時刻2年期的遠(yuǎn)期合約在0時刻的價格??？
對于T_bill的HPR是不是買的時候就知道多少了，因?yàn)?i class="highlight">F面值不變，買的時候的價值P也知道了，那么不管持有期多久HPR都是一樣的？？
老師您好，想問下如果圖中是f2等于4%，c依舊是5%，那settlement at time 2還是（4%-5%）*0.25么？還是應(yīng)該是（4%-5%）*0.5，因?yàn)槭堑诙€settlement的節(jié)點(diǎn)。
Q1的視頻解答中，說了三個檢驗(yàn)多重共線性的方法，其中第二個方法也就是整個F檢驗(yàn)和單個系數(shù)的t檢驗(yàn)?zāi)莻€，麻煩詳細(xì)解釋一下吧
老師，這個題，兩個問題。1是C，最后算的是什么。我思路寫在7頁上，6個月以后要賣INR/AUD，所以3月就買F，所以用offer價格。就可以了嘛？
For a forward contract with a value of zero 老師這句話我可不可以理解為只要S0（1+rf)^T+cc-CB=F0，都可以代表forward contract=0呢？這句話該怎么理解呢？
57:55，用F-test檢驗(yàn)整個regression，如果具有顯著性，是不是等同于：把regression中的每個coefficient做顯著性檢驗(yàn)，至少有一個coefficient是有顯著性的？
如果y貨幣利率高于x貨幣，此時F<S，是forward discount，和講義中forward rate bias角度的解釋不一致啊，講義原文是低利率的遠(yuǎn)期合約是溢價
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計(jì)算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因?yàn)檫@個在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
樣本的方差，等于總體方差除以n，這個推倒過程，看不懂，老師可否講講？這個過程中，第二等式為何x就等于x1+…xN的和再除以N？
老師，請問在這個87頁的example中，N(0.992)和N(0.851)在 表上對應(yīng)的值是多少呢？我查到的分別是0.8389和0.8023，但帶進(jìn)去算出來的值和答案不同。
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