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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
N<7，這個(gè)7是怎么計(jì)算的
N^（-1）（x）怎么算？查表嗎
自由度是n-1嗎
有一道題目，給了ABC公司和XYZ公司的CVA以及DVA表格，表格顯示ABC公司的CVA為正DVA為負(fù)，顯示XYZ公司的CVA為負(fù)DVA為正，然后問XYZ公司和ABC公司的信用情況以及他們對(duì)手的信用變化情況。以ABC公司為例，是說ABC公司credit優(yōu)化，ABC的對(duì)手信用質(zhì)量下降嗎？
老師，C這里的CVA的standarized-approach和the-basic-approach是什么？如果不是CVA的而是信用風(fēng)險(xiǎn)的，信用風(fēng)險(xiǎn)里有標(biāo)準(zhǔn)法SA和高級(jí)法FIRB和AIRB，也并沒有basic-approach呀。
對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)（Right Way Risk，RWR）是指風(fēng)險(xiǎn)敞口和交易對(duì)手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系，使得整體CVA降低，面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)減小。選項(xiàng)A。PD和敞口都下降，感覺也不是RWR吧？
老師好，這是信用風(fēng)險(xiǎn)上課的第一課嗎？感覺老師前面應(yīng)該講了一些，比如信用風(fēng)險(xiǎn)這一章主要的框架，在考試中的地位之類，是不是被剪掉了啊
請(qǐng)問這里的strike 是指CDS的價(jià)格？還是說指信用利差 credit spread本身？如果是指價(jià)格就沒問題了，信用利差擴(kuò)大的時(shí)候CDS價(jià)格下跌，買保護(hù)（以strike price 賣出CDS）的人獲利。
我記得視頻講解里說的這三個(gè)機(jī)構(gòu)類似于國(guó)企，政府提供擔(dān)保，請(qǐng)問到底是政府的信用擔(dān)保還是企業(yè)本身，如果沒有政府的信用擔(dān)保，作為民營(yíng)機(jī)構(gòu)顯然自身?yè)?dān)保的可信度有限。
老師，為什么講義125頁(yè)周老師說信用基差縮水和客戶提前取款是loss，而市場(chǎng)利率下降客戶還錢是gain？這是從銀行cash流出及流入的角度考慮的嗎？另外，信用基差縮水具體指什么
老師您好，sell put是沒有交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的，那其他幾個(gè)呢，是不是sell都是只收期權(quán)費(fèi)，沒有交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。sell put一直是我很難理解的一個(gè)option。
請(qǐng)問老師，在FRTB這個(gè)部分提到對(duì)IRC的修改，請(qǐng)問對(duì)應(yīng)的是信用風(fēng)險(xiǎn)的哪個(gè)章節(jié)部分？在計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)VaR值時(shí)，使用的是WCL-EL，這里面還像沒有提到credit spred risk和Jump-to-default risk?。?
擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)敞口是好的還是不好？我們銀行日常不是都說要縮小信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，需要更多的抵押物或者質(zhì)押物來縮小信用風(fēng)險(xiǎn)敞口嗎？怎么感覺這里的理解完全相反？
對(duì)于題目說到的壞賬準(zhǔn)備，需要再加一條分錄（借：信用減值損失1000，貸：壞賬準(zhǔn)備1000）嗎？即更正分錄為借：應(yīng)收賬款9500營(yíng)業(yè)外收入500信用減值損失1000貸：短期借款9000壞賬準(zhǔn)備2000
D選項(xiàng)講解的公式我看懂了，但是我沒理解為什么是買這個(gè)CDS的人需要支付這個(gè)difference呢，這個(gè)不是trader承受信用風(fēng)險(xiǎn)給予他的信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償嗎，從定義上沒有很理解
金程問答