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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
N<7，這個7是怎么計算的
N^（-1）（x）怎么算？查表嗎
自由度是n-1嗎
有一道題目，給了ABC公司和XYZ公司的CVA以及DVA表格，表格顯示ABC公司的CVA為正DVA為負，顯示XYZ公司的CVA為負DVA為正，然后問XYZ公司和ABC公司的信用情況以及他們對手的信用變化情況。以ABC公司為例，是說ABC公司credit優(yōu)化，ABC的對手信用質(zhì)量下降嗎？
老師，C這里的CVA的standarized-approach和the-basic-approach是什么？如果不是CVA的而是信用風險的，信用風險里有標準法SA和高級法FIRB和AIRB，也并沒有basic-approach呀。
對路風險（Right Way Risk，RWR）是指風險敞口和交易對手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負相關(guān)的關(guān)系，使得整體CVA降低，面臨的信用風險減小。選項A。PD和敞口都下降，感覺也不是RWR吧？
老師好，這是信用風險上課的第一課嗎？感覺老師前面應(yīng)該講了一些，比如信用風險這一章主要的框架，在考試中的地位之類，是不是被剪掉了啊
請問這里的strike 是指CDS的價格？還是說指信用利差 credit spread本身？如果是指價格就沒問題了，信用利差擴大的時候CDS價格下跌，買保護（以strike price 賣出CDS）的人獲利。
我記得視頻講解里說的這三個機構(gòu)類似于國企，政府提供擔保，請問到底是政府的信用擔保還是企業(yè)本身，如果沒有政府的信用擔保，作為民營機構(gòu)顯然自身擔保的可信度有限。
老師，為什么講義125頁周老師說信用基差縮水和客戶提前取款是loss，而市場利率下降客戶還錢是gain？這是從銀行cash流出及流入的角度考慮的嗎？另外，信用基差縮水具體指什么
老師您好，sell put是沒有交易對手信用風險的，那其他幾個呢，是不是sell都是只收期權(quán)費，沒有交易對手信用風險。sell put一直是我很難理解的一個option。
請問老師，在FRTB這個部分提到對IRC的修改，請問對應(yīng)的是信用風險的哪個章節(jié)部分？在計算信用風險VaR值時，使用的是WCL-EL，這里面還像沒有提到credit spred risk和Jump-to-default risk啊？
擴大風險敞口是好的還是不好？我們銀行日常不是都說要縮小信用風險敞口，需要更多的抵押物或者質(zhì)押物來縮小信用風險敞口嗎？怎么感覺這里的理解完全相反？
對于題目說到的壞賬準備，需要再加一條分錄（借：信用減值損失1000，貸：壞賬準備1000）嗎？即更正分錄為借：應(yīng)收賬款9500營業(yè)外收入500信用減值損失1000貸：短期借款9000壞賬準備2000
D選項講解的公式我看懂了，但是我沒理解為什么是買這個CDS的人需要支付這個difference呢，這個不是trader承受信用風險給予他的信用風險補償嗎，從定義上沒有很理解
金程問答