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信用風(fēng)(fēng)險
金程百題里面 27頁 case5 NG第二題 為什么policy2 有錯誤？ 對于non discretionary賬戶上立刻要remove么？
百題段case6 Ng，第三題，這題看了答案還是不太明白在說什么，能請老師解釋一下嗎？
第二題可以重另一種角度出發(fā)嗎？。年輕公司風險大，要求回報率較高，故選A?
這裡的無風險利率是nominal rate(real rate+ expect inflation)? 也等於美國公債殖利率嗎？
想請問這題cross currency swap中要為什麼要對衝多借出USD？ 對手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風險． 另外，題目說為了要”By hedging the position
第5題請問股價不是市場自己報價嗎? 為什麼可以直接乘無風險利率呢?
百題段case6 Ng，第一題，這里european division有自己的投資策略和管理團隊，為什么不能作為單獨的部分exclude而必須include呢？
會計課后題 Q16 最后一問。這個我不覺得 應該用 2016.12.31 的 匯率來折算。 受限。NG 公司 是一家 子公司，在出單家報表的時候 由于它的 functional currency 是
B選項，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統(tǒng)性風險不會被影響嗎
老師好第二題第一問，F(xiàn)I的風險不是應該最低嗎? 為什麼不是選FI?
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔的額外風險，不是應該比值越小越好嘛？
想請問第4題、statement 1 MVH可以使整體組合波動率降到最小、為什麼風險會比較大？
為什么說因為是因式，所以f(-2),f(2),f(1),f(-1)等于0 ？？
金程問答