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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
按照課件和原版書(shū)的公式，收益率和方差都用的是n-1天的去估計(jì)n天的，這里為什么要用n天的收益率？ 看了之前的一些解答，說(shuō)有最新的就用最新的，這么隨意的嗎？那要公式來(lái)干嘛？
implied volatility 倒推，我理解 call的價(jià)格，S，T，K，R為公開(kāi)已知，也知道通過(guò)d的公式可以計(jì)算波動(dòng)率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個(gè)N的值是怎么最初得到的呢？？
為什么美國(guó)準(zhǔn)則不需要披露資產(chǎn)使用年限呢？n美國(guó)準(zhǔn)則，有形資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)分別需要披露哪些內(nèi)容呢？n為什么國(guó)際準(zhǔn)則不需要披露公允價(jià)值呢？n國(guó)際準(zhǔn)則，有形資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)分別需要披露什么呢？n國(guó)際準(zhǔn)則 美國(guó)準(zhǔn)則需要披露的內(nèi)容區(qū)別在什么呢？依據(jù)是什么呢？
求問(wèn)：假設(shè)檢驗(yàn)的自由度問(wèn)題，為什么有時(shí)候假設(shè)檢驗(yàn)的自由度是n-1 有的時(shí)候是 n-k-1, 比如 回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)中自由度是 n-k-1 為什么是和 ANOVA table 中誤差項(xiàng)自由度一樣？？為什么有時(shí)候區(qū)間估計(jì)時(shí)t分布的自由度又是n-1???
這我就納悶了，課程中講的call在構(gòu)建投資組合的時(shí)候要加上，這里怎么就變成減去了，按理說(shuō)課程中也該是股票持有方發(fā)行call 也應(yīng)該是56N-1X6=32N才對(duì)啊，剛在課程中提了理不清邏輯的問(wèn)題，現(xiàn)在做到這個(gè)題更亂了，這里難道不是35N+10=15N嗎？
為什么N=8的時(shí)候，I/Y可以用10%/4=2.5折算，而N=2的時(shí)候，只能用有效年利率來(lái)折算I/Y=10.38了?
根據(jù)這個(gè)題目來(lái)看，174頁(yè)correlation estimation的公式里，X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波動(dòng)率嗎？
老師，這個(gè)協(xié)方差的無(wú)偏，為什么n-1在里面，不應(yīng)該是把整體協(xié)方差算出來(lái)之后除以n-1嗎
BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時(shí)候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
I/Y = 6, PV = 0, PMT = - 6,608, FV = 1,022,668; calculate N.按照這個(gè)公式，為什么 N 用計(jì)算器算出來(lái)是 -0.1601。計(jì)算器是END
老師，什么時(shí)候標(biāo)準(zhǔn)誤的分母是n開(kāi)根號(hào)什么時(shí)候是n-1開(kāi)根號(hào)；感覺(jué)樣本均值和后面的線性回歸估計(jì)有所差異
回測(cè)時(shí)分母用了NP(1-P)開(kāi)根號(hào)，為什么沒(méi)有再除以根號(hào)N？上面說(shuō)假設(shè)檢驗(yàn)的公式，分母上是標(biāo)準(zhǔn)誤，是除以了根號(hào)N的
老師，20題的資產(chǎn)增長(zhǎng)率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
14分20秒左右，N(c-r)<0, 但1＋r＋N(c-r)不是一定小于0吧？為什么分子一定小于0呢？
老師，兩張圖給的都是樣本數(shù)據(jù)，為什么第一張圖中算分位點(diǎn)時(shí)就是除根號(hào)n,第二張圖就是除根號(hào)n-1?
金程問(wèn)答