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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說(shuō)Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
老師好，想問(wèn)下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫(xiě)錯(cuò)了？不應(yīng)該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，“非正態(tài)小樣本不可估計(jì)”，這個(gè)例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進(jìn)行估計(jì)？
PPT第48頁(yè)中 上面給的公式是Ly=（n+1)*y/100, 而下面的例子的直接用的是（n+1）*y，并沒(méi)有除100，是為什么？
125頁(yè)打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項(xiàng)不是指的是殘差的方差嘛？
老師我不太明白這道題目的解釋。是因爲(wèi)有抵押的，才更容易有提前償還風(fēng)險(xiǎn)，就像是mbs 那樣麼。這題的套路是什麼
利率下降再投資風(fēng)險(xiǎn)上升的話，對(duì)於coupon越高的債券影響較大(價(jià)格下降幅度越大)，A的coupon不是應(yīng)該比較大嗎?
老師，往后錯(cuò)一期，那不是相當(dāng)于N=4嗎？為什么我N等于4計(jì)算機(jī)按出來(lái)是928,2，算不出來(lái)728.2呢？
這道題算對(duì)沖時(shí)所需股票的數(shù)量時(shí)為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
為什么l大于r就是現(xiàn)貨溢價(jià) 怎樣計(jì)算n呢 有公式么 n是份數(shù)的意思嗎 補(bǔ)到初始保證金為什么不是12500–3750來(lái)算呢？
這一題計(jì)算re時(shí)，為什么用n=10，不能直接用n=5嗎，這樣計(jì)算出來(lái)的r是不一樣的
精 請(qǐng)問(wèn)第4頁(yè)ppt里右邊的置信區(qū)間公式 為什么不是s除以n-1開(kāi)根號(hào)呢 樣本的自由度不是n-1嗎
老師，您好，我有點(diǎn)兒分不清 price multiple基于comparable 和基于fundamental的區(qū)別，能麻煩您講解一下嗎？n第22怎么理解呀？n謝謝老師！
為什么n(d1)乘在s0上，n(d2)乘在e-frcT上，d1d2有細(xì)微差別，也這樣有什么特別原因嗎，謝謝
金程問(wèn)答