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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師講解第55頁(yè)example時(shí)舉例用put進(jìn)行hedge，直接用N（d1）作為put的delta，不是應(yīng)該為N（d1）-1嗎？我的理解是否準(zhǔn)確？
老師好，這里在做截距的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，為什么自由度是（n-k-1)呢？（n-k-1）難道不是SSE的自由度嗎？
老師，在中心極限定理中，樣本均值的方差是（sigma平方/n），為保證無(wú)偏性，為什么樣本均值的方差不是（sigma平方/n-1）呢？
為什么put option做對(duì)沖，long a stock是需要long n份的put option？ delta put=change of put option/change of the stock, so long a stock,對(duì)應(yīng)的應(yīng)該short 1/n 的short option吧？
這個(gè)b選項(xiàng)，n他的長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)杠桿是0.36n平均是0.44證明他的償債夢(mèng)里低于評(píng)論的償債能力，風(fēng)險(xiǎn)不是越高嗎
組合一定是binominal labelling嗎？ 組合 一定是分成2組人嗎？貼標(biāo)簽是，我可以給n個(gè)人分成好多組，因?yàn)樽疃嗫梢杂?i class="highlight">n個(gè)標(biāo)簽。 組合呢？
ANOVA table 方程整個(gè)自由度為n-1 而與視頻開頭 關(guān)于相關(guān)系數(shù)顯著性檢驗(yàn)的自由度n-2 不一樣 是為何？
自由度是和分佈對(duì)應(yīng)還是和變量對(duì)應(yīng)？如圖 同樣是T分佈 有時(shí)候是n-1 有時(shí)候是n-1-k
麻煩介紹一下 C=(1-B_n)/B_1+B_2+...+B_n。解答一下其推導(dǎo)過程，還有這個(gè)公式有名字嗎？一般求什么用。謝謝。
老師，這里分別要除以n-1的知識(shí)點(diǎn)可以再講一下嗎？ 但是在檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候，standard error就是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n是嗎
老師，所以這里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是嗎？因?yàn)楸砀窭锏腪最多就到兩位小數(shù)了，0.2134只能按0.21查
還是沒有理解 a stated annual rate is 10% compounded quarterly 意思,我可以理解您前面說(shuō)N=8的時(shí)候 I/Y=10%/4年利率10%分四期計(jì)算 因?yàn)檫@里n是8期 但是回到題目里n=2的時(shí)候要去算EAR 我就沒有理解到這個(gè)點(diǎn) 謝謝老師
老師，19題這樣做可以嗎？先算當(dāng)n=30的二項(xiàng)分布概率是1.48%，又因?yàn)榉恼龖B(tài)分布，所以n=30時(shí)均值、中位數(shù)、眾數(shù)三位一體，所以n<=30的累加概率中最大是1.48%*2=2.96%，所以選a，要低于2.96%才是對(duì)的。
老師你是不是沒有仔細(xì)看我的問題？你說(shuō)的沒錯(cuò)、標(biāo)準(zhǔn)誤=標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n，但這里的4%已經(jīng)是標(biāo)準(zhǔn)誤了，為啥還要除以根號(hào)n？
對(duì)于單個(gè)變量來(lái)說(shuō)，計(jì)算樣本方差的df為n-1，但是后面老師舉的例子是有多個(gè)變量的（x1,x2,...xn)，為什么df還是為n-1呢？
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