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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，所有抽樣的標準差都要除以根號n嗎？這個在講義具體哪里講過呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
為什么有dividend yield的情況下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 請證明一下如何通過F=S*((1+r)/(1+d))^T這個公式完成
固收課后題 reading 13 第17題：hedge the fixed income investment 是指 hedge in forward rate 么？我覺得如果hedge以后，收益是F/S（1+r FC）-（1+r DC），答案中解釋收益直接是國內(nèi)無風險利率。
請問C中domain指的取值，是指橫軸x的取值，還是縱軸y的取值？另外追問一下，chi-square、student、f-distribution的圖像應該是x軸和y軸都只有>0的值對么？
您好，我還是想了解一下，這個 currency gain or loss的公式。 最終的結果是要算Rfc嗎？Rfc我記得根據(jù)利率平價公式 f-s/s 等于Rdc-Rfc/1+Rfc，是這么算嗎？
國債期貨是如何定價的，也是F=S（1+R）T/（1+Q）T嗎 目前十債是inverted，意思是目前Q>R嗎，R是無風險收益率，那Q是指目前的債券yield嗎
（case5 Q5）問題：為什么不用直接用profit= |（1＋r美）-[(S/F) x (1＋r瑞)]|進行計算？算出來是0.0049375$,這樣不是更方便，但是為什么算不出答案？
請問，這道題老師講錯了吧？ 68.598才應該是ssr吧？ 另外f分布這個第三問沒有講啊，請問老師，這個7.58-0.72是什么?。?ess不是等于tss—ssr嗎？用75.797-68.598才對啊？
rising current account balances tend to be associated with rising required returns.這句話的原理是什么呢？我用f-s/s=rd—rf來推的，為啥得出的是相反的結果呢？我認為本幣升值那么rd應該變小呀
inflation measured) 這里面意思是算上通脹吧，但是我記得 nominal return=（1 real return）（1 f）呀為什么這里面 real return也是算了通脹呢。
有點沒太懂這個對沖的時候，(f-s)/s,不是應該等于(rx-ry)/(1+ry)么，如果按之前的ry很小忽略不計，但這里ry是有的，為啥不能帶入計算
單純第四題來說 以DC/FC的形式 如果 f0=6 s0=7 是不是像題目所說的forward exchange rate 小于 current exchange rate 呢？現(xiàn)在混亂了 不知道怎大小
老師第一問的第三個選項如何進行理解?。坎皇?i class="highlight">F檢驗顯著T檢驗不顯著嗎？可現(xiàn)在兩個T都顯著不是違反了多元共線性嗎？
根據(jù)公式，當rx大于ry時 f會大于s 也就是說y對于x遠期是升值的 不是應該利率高的幣種會升值嗎？為什么從公式推導出了相反的結論？
金程問答
