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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
圖1的公式，分母用的樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n，后面寫(xiě)的服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說(shuō)分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n時(shí)，服從的是t分布。前后矛盾？？
這里的半方差和目標(biāo)半方差指的都是樣本的嗎？因?yàn)榉帜干铣氖?i class="highlight">n-1，那有總體的半方差嗎？是不是對(duì)應(yīng)分母上除以n就行了？
Module 7-書(shū)（2022-L1V1）P453-Exhibit 21中的最后一行寫(xiě)著自由度是n-1，指的是哪個(gè)公式的自由度是n-1?為什么？
47題，1.這里N的符號(hào)是正數(shù)，是表示和標(biāo)地資產(chǎn)同方向操作嗎？標(biāo)地資產(chǎn)是sell，那么futures還是sell？2.如果N算出來(lái)是負(fù)數(shù)呢？
請(qǐng)問(wèn)怎么判斷自由度什么時(shí)候該用n什么時(shí)候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁(yè)最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導(dǎo)過(guò)程嗎
想問(wèn)一下百題的24題。為什么是(n+1)而不是n乘以80%呢。我知道公式是這么寫(xiě)的，但是有什么好一點(diǎn)的解釋嗎，方便記憶。
34題，解析答案說(shuō)"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯(cuò)的吧？講義第61頁(yè)95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話(huà)，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
PPT第22頁(yè)，誤差項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)誤的估計(jì)中，為什么兩個(gè)公式DF不一樣，前面是單元回歸的n-2，后面是多元回歸的n-k-1
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這個(gè)概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
視頻43：14秒在化簡(jiǎn)時(shí)利用一二式相減，老師說(shuō)藍(lán)色框中的式子相等可以約掉，一個(gè)是n-1項(xiàng)一個(gè)是n項(xiàng)可以這樣約掉嗎？
老師，這個(gè)第二題，視頻說(shuō)用Sx這個(gè)數(shù)，但是我看答案里面，是根據(jù)第一個(gè)問(wèn)題的方差再乘以n/(n-1)，應(yīng)該不是直接用Sx這個(gè)答案吧？
Case 3 第5題遞延稅收益算法為什么不是（1+r)^n -[（1+r)^n-1]*tax rate, 答案里是全部都上稅了，但課上講的是增值部分才交稅
請(qǐng)問(wèn)第48題，n減少，I II類(lèi)錯(cuò)誤概率都增加， 看test-statistics的話(huà)分母因?yàn)?i class="highlight">n減小而變大，test statistics變小，是不是更不容易被拒絕，這里應(yīng)該怎么思考？
老師好，既然nth CDS只賠付第n個(gè)資產(chǎn)，前面的一籃子資產(chǎn)都不賠付，那么和購(gòu)買(mǎi)以第n個(gè)資產(chǎn)為標(biāo)的物的單一CDS有什么區(qū)別呢？
金程問(wèn)答