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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，關(guān)于roll yield，大前提是怕外幣貶值，所以要short forward。當(dāng)roll yield>0時(shí)，F>S，此時(shí)Forward的價(jià)格是上升的，表明大家可能預(yù)期外幣會(huì)升值，但是為什么
假如題干已知條件都是年化，而問(wèn)題不是年化，按公式計(jì)算最后再轉(zhuǎn)換不行嗎？比如兩國(guó)利率和S都已知年化，求出F年化匯率，除以360，再乘以90，不就是90天匯率嗎？
老師，這個(gè)地方我有點(diǎn)弄混了。 書(shū)上說(shuō)F是face value of debt, D是debt，這個(gè)face value of debt 和debt，是如何與這道題中face value
這個(gè)題目老師解答的數(shù)字跟題目里不一樣阿。我用的不是連續(xù)復(fù)利e，是用f＝s(1+rf)/(1+rd)計(jì)算出是無(wú)套利機(jī)會(huì)，但是用老師的連續(xù)復(fù)利就有套利機(jī)會(huì)了，請(qǐng)問(wèn)到底怎么考慮？
老師，這里F檢驗(yàn)，說(shuō)有b1b2b3b4..不就說(shuō)明后面對(duì)應(yīng)多個(gè)X，是多元回歸嗎？為什么又說(shuō)這里只研究單元回歸？如果研究單元回歸，就用顯著性實(shí)驗(yàn)去檢驗(yàn)B1是否為0，不就可以了嗎？
老師，case中提到的這個(gè)債券的yield=2.5%是指內(nèi)部回報(bào)率嗎還是？使用面值F=100000，C=7%（半年付息），T=15年，P=15600，r=1.5%算得的投資該債券的投資回報(bào)率不等于2.5%。也就是說(shuō)題干中給出的這套數(shù)不匹配？
老師你好，想問(wèn)一下第16條是因?yàn)轭}目是求半年的，所以S1，S2和F0三個(gè)數(shù)都除2？但是為什麼代入公式不是t1=0.5,t2=1嗎？這些次方都不用了？
這里不太明白，為什么在沒(méi)有發(fā)生流動(dòng)性陷阱時(shí)收益率曲線(xiàn)不可能向下傾斜？當(dāng)預(yù)期未來(lái)利率大幅下降時(shí)，流動(dòng)性更好，流動(dòng)性溢價(jià)下降，兩個(gè)都是下降的，于是f下降，收益率曲線(xiàn)向下傾斜呀
老師，那個(gè)利率評(píng)價(jià)理論，經(jīng)常會(huì)搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對(duì)嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的，以下這道題的解答和我理解的這個(gè)是相反的，暈了，請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝
老師，一般我們?cè)谟胒uture對(duì)沖duration時(shí)，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）對(duì)吧，但是題目當(dāng)中關(guān)于期貨的duration給了兩個(gè)，那我該怎么處理，以及這兩個(gè)duration我該怎么去理解他。請(qǐng)老師把這兩道題都講解一下給我聽(tīng)
25題 老師如果F-test 檢驗(yàn)simple linear regression 和T-test 的原假設(shè)是一樣的，那么這一題T-test檢驗(yàn)的原假設(shè)為什么不是B1=0，然后再去拒絕原假設(shè)，說(shuō)明B1的顯著性，模型的合理性
請(qǐng)問(wèn)借錢(qián)或者借資產(chǎn)的價(jià)格應(yīng)該都是在0時(shí)刻，價(jià)格S0吧，然后到T時(shí)，是Sert，但是買(mǎi)或者賣(mài)出期貨，不應(yīng)該也是在0時(shí)刻發(fā)生嗎？為什么聽(tīng)視頻好像是在T時(shí)刻賺取或者支出F0呢？
老師你好，notes上一道例題不太明白。這里備擇假設(shè)的連接詞應(yīng)該是用and吧不是or，因?yàn)?i class="highlight">F檢驗(yàn)的備擇假設(shè)是at least one b(j)不等于0 可以?xún)烧叨疾粸? 而or僅是一者不為0
41題，請(qǐng)問(wèn)在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來(lái)的f減一下，大概得到C選項(xiàng)
金程問(wèn)答