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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
2. 老師好，PPP：不同地方貨品價值應(yīng)該一樣，real rate 一樣，所以inf(d)>inf(f),會導(dǎo)致 e(1)>e(0) 然后本幣貶值uip：nominal int 越高，然后貶值
老師好，我問的是習(xí)題冊的第344題。我記得f檢驗我們只在聯(lián)合假設(shè)檢驗?zāi)抢镏v過。也就是在多元線性回歸的時候，需要這個聯(lián)合檢驗。那么我看這道題里邊的兩個，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個知識點。這個也是超綱了嗎？而且他那個解析里面我沒有看懂。您詳細解釋一下吧。
UIP 的情況下 利率差的變化應(yīng)該近似等于 F-S/S 的變化 也就是按我的鏈接， 就是本來 利率變化我是賺錢，但結(jié)果 換回我本國的錢的時候 因為 外幣增值導(dǎo)致本幣貶值 我換回本幣 相當(dāng)于 啥也沒賺呀， 那carry trade 怎么可以說是賺錢了呢
0時刻看到的遠期利率來波動？比如year1，可以用0時刻r0*sigma，也可以用f(1,1)*sigma吧？
參數(shù)的不確定性從哪里看出來呢？？表格中的P value都很小，說明參數(shù)是確定的吧？？模型的不確定性是用什么來表示呢？？如果用F test， 第1題已經(jīng)說了，也是顯著性的，本題答案C選項到底是個啥說法呢？兩個都不確定？還是一個確定，一個不確定？
the company 呀。 所以WACC 為什么不能用呢？ 而且上一個題目，讓你算FCF F，discount cash flow for FCFF ，不就是應(yīng)該用WACC 嗎？
老師，這一問，可否理解為上小問首先算出來F1=51.52，也就是未來標(biāo)的資產(chǎn)以51.52成交，1年期遠期合約執(zhí)行價格K=51.52；然后在t=0.5時點時候，將執(zhí)行價K從1折現(xiàn)回0.5時點，就是
老師您好，判斷回歸模型多重共線性的標(biāo)準(zhǔn)的第二種方法是同時滿足1. t-test都不通過，2. F-test通過，3.R square高，請問這里t-test通過的意思是接受原假設(shè)叫通過t-test還是拒絕原假設(shè)接受被擇假設(shè)叫做通過t-test，還有Rsquare超過多少算高呢，感謝回答。
經(jīng)典題125頁266題:B選項，課上老師對于多元線性回歸多系數(shù)F檢驗的自由度進行了講解，對于單系數(shù)的t檢驗自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時候帶了一句，但是沒有具體的講解）。 還有一個問題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因為尖峰肥尾這個性質(zhì)的前提是方差相同嘛？
？但作為一筆現(xiàn)金流入它怎么不需要計入C/F呢？GAAP下它為何視為融資資產(chǎn)流入？（銀行借的錢也可用于生產(chǎn)和投資不是嗎？）謝謝！
t檢測、PARIED 檢測、F檢測都是最后都是查單尾的表嗎？無論雙尾還是單尾，都只CARE單尾？都轉(zhuǎn)化為單尾的再查表。？
老師，第39題，我的思路不一樣，你看能不能這樣做，四年期債券，零時點價格用1/（1+S4）四次方，得出88.12這是成本。然后四年期債券，第二年就賣了，賣家就是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)，1/（f2，2）平方，這是賣掉以后的收入，兩個相減除以成本，就是total return
卡方分布是表示k個相互獨立，均服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機變量的平方和，自由度為k，F分布是兩個卡方分布除以各自自由度的比率，應(yīng)用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據(jù)小樣本來估測總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會接近正態(tài)分布
老師，以一年4次為例，在算currency swap的valuation的兩種方法中，如果用第一個方法（老考綱）算出t=90天，可以推出和方法二（新考綱）一樣的式子嗎？我嘗試算過，但是沒算出來，因為方法一的式子里包含了f1浮動利率，但是方法二只有B1-B3，這兩者之間請問怎么進行轉(zhuǎn)換呢？
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