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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，是說只要進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，就是在t統(tǒng)計量的自由度就是n-k-1嗎？與樣本容量和之后使用z分布還是t分布無關(guān)？那之后如果我們查z表，都是正態(tài)分布了，df還是n-k-1嗎？我沒有明白n-k-1適用與什么情況？
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號內(nèi)是下標(biāo)。 ppt中求的是第n-m項(xiàng)到第n-1項(xiàng)的均值和方差 而第一個式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯了？
N（d1）在at the money的時候等于1/2，N（d1）=1/2即此時d1=0。然而從d1的計算式來看，d1=0時S=K,此時ln s/k確實(shí)=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時N（d1）=1/2的結(jié)論呢？
Jackknife不是說每一次隨機(jī)刪除一個數(shù)，然后再抽樣嗎，那隨機(jī)刪除即使刪除到同一個數(shù)，下一步抽樣也可能抽到不一樣的，怎么會最多重復(fù)n次？應(yīng)該是n*（n-1）次吧
想問下10筆deposit最后一筆不應(yīng)該是在第9年收到嘛？為什么20年分的兩段不是n=9和n=11？
老師好，這題我怎么算都是B。PV=-250,000 FV=1,000,000 I/Y=3%/365 PMT=0, CPT N=16867.2745天。用算出來的N除以31，得出562.2425個月。
老師您好，前面不是說t分布的自由度是n-1嗎為什么總體相關(guān)系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)里的自由度是n-2呢
這邊為什么除以11而不是12？沒有體現(xiàn)用unbiased的求啊。上課不是說沒有要求unbiased可以直接算biased，也就是除以n而不是n-1嗎？
204頁ppt，exercise 1 ，給出的duration是在3個月后即9月份（期貨到期日），進(jìn)而計算N，為什么計算N的公式不是用6月份的duration？
第四門講義第164頁，這一題，VaRs為什么計算的時候股價直接乘以N倍標(biāo)準(zhǔn)差，不是要用均值減去N倍標(biāo)準(zhǔn)差以后取絕對值嗎？
老師您好， 160-161頁 紀(jì)老師講的這道題可否用我這個方法直接求出 β 然后直接就出 error的 方差呀，感覺更好理解姐不需要考慮 n-1和 n-2約分
百題中有一道hedge accounting的，說使用了hedge accounting的cash flow是2.95-3.1也就是（n-1年價格-n年價格），為啥和這個不一樣？
問下, FV的意義是最后 N 時刻, 除了PMT 之外, 如果還有其他現(xiàn)金流, 就輸入為 FV.此時N時刻,并沒有其他現(xiàn)金流輸入,為什么FV需要輸入25000呢?
第三個完全負(fù)相關(guān)的時候?yàn)槭裁碆R>N呢？假設(shè)相關(guān)系數(shù)是-1，N=3，代入公式里不就變成3/（2-3）得出負(fù)數(shù)嗎？
樣本協(xié)方差計算的時候自由度為什么是n-1. 而不是n-2，約束條件應(yīng)該有x的平均值和y的平均值吧？
金程問答