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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
您好，計算studentized residual, 先用n 個數(shù)據(jù)計算一個原始的回歸方程，然后刪除第i 個異常值的數(shù)據(jù)，構(gòu)建一個新的回歸方程，再計算 觀測值與回歸值的差距，此時計算的ei*, 應(yīng)該只有n-1 個數(shù)值吧？
老師是否可以這樣理解，t分布的標(biāo)準(zhǔn)誤通常是均值除以自由度開根號，自由度=n-1，但是有特殊情況，就是總體方差未知的正態(tài)分布，此時標(biāo)準(zhǔn)誤是樣本均值除以n開根號？
return不是用n-1時期的嗎？為什么這題全部是用n時期的？如果給我現(xiàn)在的價格和昨天的價格我知道，給我2天收益率就分不清，如果是價格的話用ln算還是直接算？
這道題d1=0.992,d2=0.851。如果是看跌期權(quán)，公式里的N(-d1)和N(-d2)怎么代？1-0.992=0.008和1-0.851=0.149是用0.008和0.149查表得出的對應(yīng)數(shù)字帶入到公式計算嗎？
在53:51時段的的那道題，還是沒理解為什么n=2的時候i/y要用ear的利率而不是題目給的10%；n=8的時候i/y用的是不是ear的利率除以4？
老師，在計算選舉某個特定董事需要的最少股份數(shù)的時候，等式右邊沒有乘這個n，現(xiàn)在乘了，那么等式的右邊的s又代表什么呢？不需要同乘n嘛？如果不乘等式怎么仍然想等呢，請問該如何理解？
自由度T-k-1有問題吧？在AR模型中，有幾個滯后項就對應(yīng)k等于幾吧，而有k滯后項就對應(yīng)AR（k），前面剛剛講了T=n-k，那最后自由度就是n-k-k-1,對嗎？
老師好，MAD中，算術(shù)平均數(shù)就拿N個數(shù)的值相加除以N就是算術(shù)平均數(shù)吧，為啥還要用計算器2ND ＋DATA鍵來求呢，我算了一下結(jié)果是一樣的，就直接相加除個數(shù)能行不。
關(guān)于VaR的回測，為什么confidence level 越小，接受域越大呢？按照我的理解，CL越小，α越大，接受域=2*z*sigma，z=(x-n*α)/sigma,所以接受域就=2(x-n*α)，α越大接受域反而越小，我的推導(dǎo)和結(jié)果相反，請老師解惑，謝謝！
S是哪里產(chǎn)生的，具體是哪個樣本產(chǎn)生的？？是總體里抽出的40組數(shù)據(jù)(每組30個)的組均值的方差嗎？？既然是可以算出來的，為何要除以n呢？？n又是什么呢？？是上述例子中的的30還是40呢？？
老師我舉個例子，你看說的對不對95%置信度的含義：做100次抽樣，其中有95次的置信區(qū)間（問：置信區(qū)間是這個嗎：u-1.96sigma/n～ u+1.96sigma/n）包含了總體真值。
這道題為什么用三排五鍵算出來的答案不一樣呢？Y/I=10,PMT=500,PV=3000,FV=0,算出來N=4.93,即N=5，再求下一步剩下的本金，哪里有問題么？
請問在計算pv/fv時， 如何確定n值, 如圖片，課后題reading6，ptm的第7小題，希望可以答疑一下， 1， timeline為什么是6年，而不是7年？ 2， 在折回到PVo時，為什么取n=2，而不是3？
老師，紙質(zhì)習(xí)題集第156題，題目中沒有提總體，為什么計算方差、寫方差的時候分母要用N-1而不是N？另外，155題提到了是sample standard deviation，所以用樣本方差的結(jié)果是可以的。
First, the balance at end of year 3 is found:N=12*27=324,I/Y=(3.75/12)=0.31250,FV=0, PMT=463.12
金程問答