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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這里沒明白這個完整的交易策略要怎么做。當s’<f時，買入遠期合約，是以什么價格買入？然后到期是賣掉嗎？請老師寫出策略收和支分別是什么，在哪個時點怎么操作。
老師，short future里的收益不應該是F0-Ft嘛？為什么要加上St？如果在期末把商品以現(xiàn)貨價交割出去了，那在期末用什么給期貨市場的買入方呢？
P431，Q22 這里選roll yield的原因是不是按照roll yield=（S-F）/S，S0。不知道我理解的對不對。另外basis risk是什么？premia income是premium的意思嗎？
74題中，我記得發(fā)行成本不是在期初費用化掉嗎？在公式R=D1/(P-F) ＋g中，考慮了發(fā)行成本。發(fā)行成本應該費用化還是資本化？
按照網(wǎng)課例題中的講解，不光是股指期貨份數(shù)（Nf）需要四舍五入取整數(shù)，連股指期貨報價點數(shù)（f）也要取整數(shù)。請問這一規(guī)則是否具有泛用性？謝謝！
這道題用連續(xù)復利和半年復利計算的結(jié)果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計算嗎？這個公式僅適用于連續(xù)復利嗎？
a問題的第三問，當大公司X=100M時，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？
根據(jù)IRP，F-S＞0就是forward rate premium，越大是不是就代表利差越大，但是怎么解釋most favorable for carry trade呢，利差越大，美元匯率就會漲的越厲害，IRP成立，不就代表其實沒有套利嘛
百題里面量化第一題Paul charlent 這個圖4里面的significance F 大于顯著性水平 假設是0.05. 不能拒絕原假設。所以整個模型是不顯著的。我這樣理解 對嗎？
關(guān)于拋補利率平價理論已經(jīng)了解了，但是來一個無拋補，看來看去，還是拋補這個公式一樣的人，只是未來鎖定的匯率F改為預計的E（S），但是真實意義難理解。
請問是否 t-statisic的絕對值大于critical value就拒絕。F-statisct 或者z-statistic也是絕對值和背下來的關(guān)鍵值進行比較？（就是算出來的數(shù)的絕對值 大于k才能拒絕？
老師你好，請問多元回歸notes的這道例題說F和R2significant，跟哪個數(shù)值比它們significant了？ 還有后面說since p-value大于10%，10%題目并沒有給出作為一個參考值??？
老師您好，"參數(shù)檢驗一般要求總體服從正態(tài)分布",我可以理解為總體服從正態(tài)分布，樣本可以服從很多種估計，例如均值樣本服從Z,T,方差樣本服從卡方、F分布?？梢赃@樣理解嗎？
老師 這道題r小于，y的話為什么是positive yield呢，y又不是遠期利率，并且隨著時間到期，s會和f價格一樣，說明s會越來越小，那為什么不是negative yield
老師，這里梁老師是不是說錯了兩個地方，第一因為是receive,所以收益應該是K-S/F對吧，其次他說價值是算1的地方，應該是算0的價值對吧
金程問答