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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
自由度不是應(yīng)該=N-K-1=3嗎，為什么不用-K呢
目標(biāo)方差和半方差的n都是總數(shù)而不是選擇的樣本個數(shù)嗎
X等于N派分之一那有點(diǎn)沒太聽懂，可以再解釋一下嗎？
老師，這里面為什么最后一列第一個是N（0，1）
Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個
圖一是其他假設(shè)檢驗(yàn)里的F分布的計(jì)算，雖然是雙尾，但是看右尾的時候用的是α/2即0.5%，這個我理解了。圖二是回歸里的F分布的計(jì)算，這里也是看右尾，但是用的是α，是要當(dāng)成一個特例來記嗎。我的疑問是，一般雙尾下如果找單尾表是要除以2的，這邊只用的是α是有其他含義還是特例呢，剛好將兩個對比下。
有幾個疑問，第一，視頻講義里面關(guān)于現(xiàn)金流是這樣的，C01表示現(xiàn)金流，F01表示出現(xiàn)的次數(shù)，為啥老師解釋的時候沒有寫F01呢？全部只寫的C01,C02之類的。第二個問題，C01 和CF1，兩個英文代碼都可以表示現(xiàn)金流嗎？跟著視頻學(xué)的是C01 ，這個CF是什么
老師，問下字符串占位的問題，在歷史var的計(jì)算里面。之前沒搞明白， 第一張圖format里面，冒號代表什么意思，前面為什么不需要加其他內(nèi)容？ 第二張圖為何要寫成0.2f，我看直接.2f就行，0代表了
老師好，我問的是習(xí)題冊第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關(guān)注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個自變量才能夠進(jìn)行f檢驗(yàn)吧。我看這個345題里邊，它只有一個自變量。就用上的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)。難道我理解的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
module4的第5題，判斷月度的季節(jié)性，看F的P value0.563小于5%，即可得出拒絕原假設(shè)，顯著不為0。但是看原版書的答案內(nèi)容， the insignificant F
-老師，基礎(chǔ)課中說檢驗(yàn)多重共線性有T-test和F-test兩種方法，我總結(jié)一下，看是否正確：1）如果用T-test方法的話，要每一個自變量都是significant，則認(rèn)為是沒有多重共線性問題：2
SS6 R17關(guān)于roll yield的知識點(diǎn)，當(dāng)基金經(jīng)理有觀點(diǎn)，即題目中給出了E(S)。老師講解當(dāng)F＞E(s)時，應(yīng)該要用currency forward來hedge risk. 問（1）那此處的
計(jì)算對沖頭寸的公式調(diào)整組合久期，關(guān)于這類公式我的疑問是： 1. 公式中的B：是債券組合的現(xiàn)值還是未來值？ 2. 公式中的F：是期貨合約的價格。為什么用價格？理應(yīng)用期貨合約的價值value*MD才是
premium。 它的求法是利用5，6，7三個multifactor方程求出F(IS)=4%，F(BC) = 3%， 帶到方程8求出return。 我覺得這個簡直就是胡扯，方程5，6，7求出來的是
premium。 它的求法是利用5，6，7三個multifactor方程求出F(IS)=4%，F(BC) = 3%， 帶到方程8求出return。 我覺得這個簡直就是胡扯，方程5，6，7求出來的是multifactor模型中的surprise， 而APT模型中的那個叫做risk premium，怎么可能通用呢？
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