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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
n-firm ratio和HHI都不能反應(yīng)barrier to enter嗎？
Ly這個公式中如果n是偶數(shù)怎么辦，能舉個例子嗎
第五問，1/N 對應(yīng)的comment3 為什么要“regular rebalancing”
為什么這里除的樣本標(biāo)準(zhǔn)差不用除以根號n？
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個公式了呢
請問其中的N可否等於30*12=36 假定貸款30年？
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號n
1。為什么不是 賣空執(zhí)行價乘以N（d1)份債券？
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個求PD就是求N（-d2）嗎
第2小題，求樣本協(xié)方差的時候，自由度為何是n-1？視頻課一直讓我覺得是n-2，因為在對總體相關(guān)系數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗中，t=(r-2)/sqrt((1-r2)/(n-2))，這個t分布的遵循的是自由度為n-2的分布，視頻課里面老師講的時候，就說是因為求協(xié)方差，里面有兩個變量的均值，所以是兩個限制條件。
公司金融課后題case6n36題，這個case計算value of equity，股利折現(xiàn)模型和剩余收益折現(xiàn)模型都可以用嗎？計算出來的結(jié)果是一樣的？n另外，38題計算的MVA=44055，而剩余收益
老師您好！ 請問為什么這里再求方差的時候沒有使用n/(n-1)進(jìn)行調(diào)整？ 3/2*[0.33*(43+2)^2+0.2*(20+2)^2+0.47*(-43+2)^2]，結(jié)果是48%。因為在三
風(fēng)險、流動性風(fēng)險。能解析一下Charhart模型嗎？是不是兩個模型的唯一區(qū)別是最後一個因子，PSM是衡量流動性風(fēng)險收益因子，而Charhat是衡量輸贏收益因子呢？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
金程問答