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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
當(dāng)n足夠大時(shí)，Y的標(biāo)準(zhǔn)差就近似等于誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差
我查的分別是-2.05和3.08，代入得到N(-3.5867),就查不到了(??ˇ?ˇ??)
為什麼要查t表不查z表？ 它n是大於30喔
第二問中計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤為什么不用s/根號(hào)n這個(gè)公式呢？
樣本的Kurtosis分子方差是四次方不需要除以根號(hào)N嗎
為什么這道題Pn是100，不是89.8啊？n不是指tips嗎
1年就賣出去，為什么N=2？不應(yīng)該等于1嗎？
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號(hào)n嗎？這個(gè)在講義具體哪里講過呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
關(guān)于HPR和EAR還是有些不懂，主要是求EAR和FV涉及的R和M、N取值問題。1、EAR是個(gè)年化收益率的概念，因此計(jì)算時(shí)不能有（1+R/M）M^N這樣的表述？2、但計(jì)算公式或條件給到的R一般是年化
知識(shí)點(diǎn)？（2）另外，為什么P(Z ≥ x) = 1.0 ? P(Z ≤ x)or 1 ? N(x)？教材第幾頁上有提到過這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？（3）為什么P(Z ≤ x) = 1 ? N(x)？P(Z ≤ x
根據(jù)之前basis risk所講，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，當(dāng)市場處于contango時(shí)，S ST-FT roll yield<0。結(jié)論與老師推導(dǎo)出來的不一致，這其中的問題在哪兒？謝謝！
老師您好，apt模型是Ri=E（Ri）＋β1F1。。。＋ei 可是在第一題和第二題中，第一題沒有E（Ri）這一項(xiàng)，而第二題的E（Ri）直接變成了rf 請(qǐng)問這個(gè)E（Ri）是可以任意去掉和變換的嗎
），這里的RDC和hedged return=foreign yield return +(F-S)/S 或者unhedged return有啥關(guān)系？
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