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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
34題，解析答案說"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯的吧？講義第61頁95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
PPT第22頁，誤差項標準誤的估計中，為什么兩個公式DF不一樣，前面是單元回歸的n-2，后面是多元回歸的n-k-1
歐式看跌期權bsm公式中，N(-d2)表示風險中性概率，這個概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
視頻43：14秒在化簡時利用一二式相減，老師說藍色框中的式子相等可以約掉，一個是n-1項一個是n項可以這樣約掉嗎？
老師，這個第二題，視頻說用Sx這個數，但是我看答案里面，是根據第一個問題的方差再乘以n/(n-1)，應該不是直接用Sx這個答案吧？
Case 3 第5題遞延稅收益算法為什么不是（1+r)^n -[（1+r)^n-1]*tax rate, 答案里是全部都上稅了，但課上講的是增值部分才交稅
請問第48題，n減少，I II類錯誤概率都增加， 看test-statistics的話分母因為n減小而變大，test statistics變小，是不是更不容易被拒絕，這里應該怎么思考？
老師好，既然nth CDS只賠付第n個資產，前面的一籃子資產都不賠付，那么和購買以第n個資產為標的物的單一CDS有什么區(qū)別呢？
老師，請問計算t統(tǒng)計量的時候，分母為什么不是s/根號n，而是西格瑪/根號n。我記得課上講的服從t分布的統(tǒng)計量公式中用的是無偏標準差S吧
根據公式來看，樣本量n 增大確實會使得置信區(qū)間 變窄，但是我們都知道隨著n 的增加，估計應該是越來越準確，但是為什么反而時置信區(qū)間變小呢？
這個查表能不能再說一下怎么查 為什么我查出來的不對 N（0.2134）這個對應的是-0.795 還是41.68% 然后這個N（0.0228）對應的是-2 還是49.20%
老師您好n在判斷長期資產是否減值的時候n存不存在一種情況 nundiscount cash flow ＞賬面價值 ＞ discount cash flown這樣測不出來減值，但是他確實減值了呀??
想問下老師，DV01對沖對象＋n×DV01對沖工具=0這個公式，n求出來好像永遠是負數，那就是說結論永遠都是賣出對沖工具呀？
1.5%波動率為什么可以代入公式中 sigma n-1天來算？ Ln(30.5/30)不也是今天的收益率嗎，為什么公式中是代入 r n-1?也就是昨天的數據來算？
金程問答
