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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我覺得這里用公式更好理解吧，put期權(quán)的delta=N(d1)-1，根據(jù)d1的公式與K負(fù)相關(guān)，K越小，N(d1)越大，則N(d1)-1越大，delta的絕對(duì)值越小，期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)越不敏感，需要的頭寸越少。這樣理解是否正確呢？
請(qǐng)問(wèn)這里的4-year period是要求開4次根嗎？我的理解是，題目中出現(xiàn)n年的情況下，如果問(wèn)的是annual return，才開對(duì)應(yīng)的n次的根號(hào)，如果問(wèn)的是n-year return的話，就直接連乘再減1，不需要開根號(hào)的，是我理解錯(cuò)了嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)查表t檢驗(yàn)臨界值，是用自由度去查表還是用樣本N去查表？？？ 課后第一題，說(shuō)N是34，自由度是32，在0.05的顯著性水平下，t value是2.032？？？ 始終沒搞懂，究竟是用自由度對(duì)應(yīng)的值還是用樣本N對(duì)應(yīng)的值。。。
老師，請(qǐng)通俗易懂地講解一下如何理解delta call，萬(wàn)分感謝。我的理解是：delta定義了期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的敏感性。那么，（1）為什么delta call = N(d1）呢？ N(d1
（ML CASE Q2)C選項(xiàng)，記得單老師講的是懲罰項(xiàng)中l(wèi)ambda應(yīng)該設(shè)的很大（比如10000），這樣才能讓整體最小化的前提下，讓對(duì)應(yīng)的xi變的很小，才能達(dá)到減少features的目的。但C說(shuō)在0和1之間所以應(yīng)該和前面的說(shuō)法矛盾了，所以應(yīng)該不正確吧，請(qǐng)問(wèn)怎么解釋？
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說(shuō)明利率上升組合價(jià)值下跌，選擇的對(duì)沖工具要在利率上升時(shí)帶來(lái)收益，用收益彌補(bǔ)損失。 由于歐洲美元期貨價(jià)值和
樣本的方差，等于總體方差除以n，這個(gè)推倒過(guò)程，看不懂，老師可否講講？這個(gè)過(guò)程中，第二等式為何x就等于x1+…xN的和再除以N？
老師，請(qǐng)問(wèn)在這個(gè)87頁(yè)的example中，N(0.992)和N(0.851)在 表上對(duì)應(yīng)的值是多少呢？我查到的分別是0.8389和0.8023，但帶進(jìn)去算出來(lái)的值和答案不同。
能解析一下題目嗎，還有解題步驟思路？ 還有不明白R(shí)ss的自由度不是n-1-k嗎，為什么這里是n-2？ 為什么coefficient＝2？
這里說(shuō)的5的5次方，或n的n次方，意味著不同的順序也對(duì)應(yīng)著不同的情況，可是，既然是抽樣統(tǒng)計(jì)，為什么要考慮樣本的順序呢？
老師好，成對(duì)數(shù)檢驗(yàn)這里計(jì)算Sd的時(shí)候，用的是樣本difference的標(biāo)準(zhǔn)差還是總體的呢，為什么計(jì)算總體的話是除以n，而計(jì)算樣本的是除以n-1呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)那我是不是可以這么理解，一年換N次，換M年，那么C=（1-Bmn）/（B1+B2+··Bmn），求出C以后，年化的swap rate=C*N即可，您看對(duì)不？謝謝
老師，這道題給的是required-rate-of-return,所以直接用FV/（1+r）^n,如果是給的stated-annual-rate,那是不是要先變成EAR，然后用FV/（1+r）^n,這個(gè)公式??？
這題可以用N（d2）=71%查表查到d2等于多少 再利用公式d2=d1-sigmma*T*0.5算出來(lái)d1查表查n（d1）嗎
老師 這道題n=36，用的是t檢驗(yàn) 但case3里的題 n=50，用的是z檢驗(yàn)，1.96和2.032差的還是挺多的，如果考試的時(shí)候遇到這種情況，該怎么判斷用t還是z呢
金程問(wèn)答