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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，還有這個，為啥，put option是等于 long cash-or-nothing put＋short asset-or-nothing put，這個怎么理解？還有等于BSM公式，P=Ke^-rtN(-d2)-SN(-d1)，現(xiàn)在是N(-d1)、N（-d2）不影響嗎？哎呀，我不懂。
最后一道課堂例題里，（USD/EUR）was 1.28750 這個寫法不應(yīng)該是1.2875EUR=1USD的意思嗎？ n A currency/B currency 和 A currency /B currency is n。這兩種表示方法的表示意義是一樣的嗎？
為什么上面那個題N是10期而不是11期？為什么下面那個題是7期而不是6期？兩個題不是同一個意思嗎？為什么下面那個題折現(xiàn)的時候N要多一期呢？
這兩個是同類型題目，都是先計算dirty price ，為什么第一張圖片里n=10，截止到了結(jié)算的期數(shù)，但第二張截圖里 n等于7 加上了結(jié)算前到零時課刻的一期，為啥呀
如果要運用中心極限定理的話，就需要知道樣本標(biāo)準(zhǔn)差(s/根號n）那這里的樣本標(biāo)準(zhǔn)差s應(yīng)該是200組樣本中的其中一組的標(biāo)準(zhǔn)差，n應(yīng)該是108對嗎？
請問樣本方差，總體方差，均勻分布方差這些都是啥時候使用，怎么一會分母是n，一會分母是n-1，一會分子要乘以概率加權(quán)，一會又不用乘以概率加權(quán)，有點亂了。
自回歸模型中不存自變量，只有滯后因變量，自回歸模型中殘差序列自相關(guān)檢測，可以確定到第n order的自回歸模型時殘差之間沒有明顯相關(guān)性時，AR(n)模型為符合假設(shè)的模型。這個理解準(zhǔn)確么？謝謝
您好，計算studentized residual, 先用n 個數(shù)據(jù)計算一個原始的回歸方程，然后刪除第i 個異常值的數(shù)據(jù)，構(gòu)建一個新的回歸方程，再計算 觀測值與回歸值的差距，此時計算的ei*, 應(yīng)該只有n-1 個數(shù)值吧？
老師是否可以這樣理解，t分布的標(biāo)準(zhǔn)誤通常是均值除以自由度開根號，自由度=n-1，但是有特殊情況，就是總體方差未知的正態(tài)分布，此時標(biāo)準(zhǔn)誤是樣本均值除以n開根號？
return不是用n-1時期的嗎？為什么這題全部是用n時期的？如果給我現(xiàn)在的價格和昨天的價格我知道，給我2天收益率就分不清，如果是價格的話用ln算還是直接算？
這道題d1=0.992,d2=0.851。如果是看跌期權(quán)，公式里的N(-d1)和N(-d2)怎么代？1-0.992=0.008和1-0.851=0.149是用0.008和0.149查表得出的對應(yīng)數(shù)字帶入到公式計算嗎？
在53:51時段的的那道題，還是沒理解為什么n=2的時候i/y要用ear的利率而不是題目給的10%；n=8的時候i/y用的是不是ear的利率除以4？
老師，在計算選舉某個特定董事需要的最少股份數(shù)的時候，等式右邊沒有乘這個n，現(xiàn)在乘了，那么等式的右邊的s又代表什么呢？不需要同乘n嘛？如果不乘等式怎么仍然想等呢，請問該如何理解？
自由度T-k-1有問題吧？在AR模型中，有幾個滯后項就對應(yīng)k等于幾吧，而有k滯后項就對應(yīng)AR（k），前面剛剛講了T=n-k，那最后自由度就是n-k-k-1,對嗎？
老師好，MAD中，算術(shù)平均數(shù)就拿N個數(shù)的值相加除以N就是算術(shù)平均數(shù)吧，為啥還要用計算器2ND ＋DATA鍵來求呢，我算了一下結(jié)果是一樣的，就直接相加除個數(shù)能行不。
金程問答