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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
premium.根據(jù)公式，如果roll yield大于0，F>S, Rdc>Rfc, 此時(shí)不應(yīng)該是買(mǎi)入dc，賣(mài)出fc嗎？
老師，麻煩解釋下這四個(gè)選項(xiàng)。bc為什么不對(duì)？d選項(xiàng)，在early summer，f表現(xiàn)出來(lái)了上升的狀態(tài)，為什么不是contango？
老師 這道題目里用的是forward的定價(jià)公式啊 可是題目中說(shuō)的是future，future的定價(jià)公式不應(yīng)該是F=S乘以e的rt次方嗎
statement 1中的當(dāng)條件異方差存在時(shí)，t-statistics受到了影響，視頻中有推論，能夠理解。但是如何影響F-statistic的，視頻中沒(méi)有介紹，麻煩老師推論一下，謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師在視頻中提到的middle rate是什么意思呀？二叉樹(shù)第二期的I+, I-, 不是根據(jù)F（1，1)算的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師在視頻中提到的middle rate是什么意思呀？二叉樹(shù)第二期的I+, I-, 不是根據(jù)F（1，1)算的嗎
請(qǐng)教，怎樣判斷多重共線性呀，我記得老師講的是t test fail to reject，F test reject，但是我做2017年mock題是這樣說(shuō)的：t reject 無(wú)多重共線性，對(duì)嗎？
2013B.F的B.ii問(wèn)，我自己的回答思路和真題參考答案比較不同，想請(qǐng)老師給評(píng)析一下，這樣答可以得到全分嗎？謝謝??
老師 IRS是什么時(shí)候可以進(jìn)行settlement呢？是每個(gè)coupon date都可以？那如果在2時(shí)刻進(jìn)行settlement，計(jì)算是（f2—coupon rate）*180/360嗎？不用折現(xiàn)？
classic symptoms of multicollinearity (high R2 and significant F-statistic but not significant coefficients) 老師我老是不理解這個(gè)。。。還麻煩老師解釋下這三個(gè)特征為什么暗示了多重共線性？
請(qǐng)問(wèn)此種題目 做的時(shí)候直接用最新的spot rate 加上forward points嗎，不要用CIRP計(jì)算F嗎，那么這道題里的spot exchange rate =1.25是干擾信息嗎
沒(méi)聽(tīng)懂視頻內(nèi)容，statement2是這個(gè)意思嗎：PVC0減少，（S0-PVC0）*(1+Rf)^T變大，而F=（S0-PVC0）*(1+Rf)^T，所以Futures price也higher？
假設(shè)這是一個(gè)long forward,那么這兩個(gè)遠(yuǎn)期合約的value在remaining time不都應(yīng)該是St-F/(1+r)嗎,為什么說(shuō)A不對(duì)
老師可以說(shuō)一下adjustR平方 和f統(tǒng)計(jì)量和t統(tǒng)計(jì)量代表什么 對(duì)應(yīng)到這個(gè)回歸又代表什么！一級(jí)的知識(shí)有點(diǎn)忘記了
金程問(wèn)答