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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
根據(jù)公式來看，樣本量n 增大確實會使得置信區(qū)間 變窄，但是我們都知道隨著n 的增加，估計應(yīng)該是越來越準(zhǔn)確，但是為什么反而時置信區(qū)間變小呢？
這個查表能不能再說一下怎么查 為什么我查出來的不對 N（0.2134）這個對應(yīng)的是-0.795 還是41.68% 然后這個N（0.0228）對應(yīng)的是-2 還是49.20%
老師您好n在判斷長期資產(chǎn)是否減值的時候n存不存在一種情況 nundiscount cash flow ＞賬面價值 ＞ discount cash flown這樣測不出來減值，但是他確實減值了呀??
想問下老師，DV01對沖對象＋n×DV01對沖工具=0這個公式，n求出來好像永遠(yuǎn)是負(fù)數(shù)，那就是說結(jié)論永遠(yuǎn)都是賣出對沖工具呀？
1.5%波動率為什么可以代入公式中 sigma n-1天來算？ Ln(30.5/30)不也是今天的收益率嗎，為什么公式中是代入 r n-1?也就是昨天的數(shù)據(jù)來算？
MxN的利率期權(quán)在N時刻不就能確定此時之后N時期的利率了嗎，講課中也說了類似FRA這樣的都是在M時刻就直接交割了結(jié)算出收益了?。?
老師好！我又懷疑人生了...請問Q31，1.為什么這里要除以根號5??？2.什么時候標(biāo)準(zhǔn)化不要除以根號N，什么時候要除以根號N??？謝謝！
老師說是一元回歸，X,Y應(yīng)該是二元回歸吧？另外想知道為什么總的自由度用n-1.不是T分布的時候才是n-1嗎？
老師你好，第147頁的題目解答過程中，SEE直接等于誤差項平方開根號 但是前面又說SEE=SSE/n-2開根號，為什么解題中不用除以n-2呢？
N（d2）表示的是exercise call option的概率是嗎，問一下N（d1）表示什么。另外call option和put option的delta公式能分別寫一下嗎
老師，這題意思是不是只有當(dāng)R在工作中犯事了，N才會需要擔(dān)心違反code and standatds ?因為考試是R在工作范疇以外的個人行為，所以N不需擔(dān)心？
這里如果給了現(xiàn)貨與期貨的價格，能用現(xiàn)貨與期貨的價值來算嗎？ N=H*Va/Vf，N=H*Qa/Qf這兩個公式書上都有，有什么區(qū)別嗎？hedge ratio可以理解成delta嗎
為什么用計算算均值 或 標(biāo)準(zhǔn)差的時候 ，n 的值是固定的 我需要出現(xiàn)n的值為5 ，但是計算機(jī)上一直顯示8，結(jié)果就怎么都出不來
標(biāo)準(zhǔn)誤公式當(dāng)總體方差已知，公式是總體標(biāo)準(zhǔn)差/根號下N，是否也可以用根號下總體方差/N？二者的結(jié)果是否相同
為什么這個解析里，計算FV1的時候，N=2?不明白
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