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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不應(yīng)該是先檢驗(yàn)這個模型整體是否有效(F檢驗(yàn)P值顯著)，然后再去討單個解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標(biāo)對模型是否具備顯著意義
我們前面講的遠(yuǎn)期價格是之后買入標(biāo)的資產(chǎn)的價格還是遠(yuǎn)期合約這個合約的賣價啊。然后這個遠(yuǎn)期價值的公式里的F0,是指T時刻買入標(biāo)的資產(chǎn)的價格還是說0時刻這份遠(yuǎn)期合約本身的價格？
老師，這里的F0是我期初進(jìn)入一個期貨的空頭的約定賣出價，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時刻我進(jìn)入了一個期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價。老師你看是這樣嗎？
老師好，我想問一個問題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運(yùn)用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因?yàn)槊恳淮螔佊矌哦际窍嗷オ?dú)立的事件，互不影響(所以算獨(dú)立事件集合的概率時就是各獨(dú)立事件發(fā)生的
這一題，老師在7年期的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上改動N來觀察變化，但為什么不能在6年期數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上把N改成7呢，如果改動6年期的數(shù)據(jù)，N=7,PMT=8,FV=100,YTM=9,計算出P0=94.96，此時94.96與6年期實(shí)際售價95.51差額為0.54，也就是A，A錯在哪？
老師您好，這兩個題目怎么自由度的算法有點(diǎn)不一樣，第一個是n-4，是因?yàn)橛腥齻€自變量和一個結(jié)截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應(yīng)該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
這里利用公式求解的時候，協(xié)方差計算時候?yàn)槭裁捶帜赋缘氖?i class="highlight">n-1而不是n啊，這個期望不是求的算數(shù)平均值嗎，那為什么也要考慮自由度的問題？
你好老師，這個如果用計算器，每個值之間需要按什么切換嗎，還是直接按下一個，比如IY=4, 下一個N是直接按N嗎，最后算不出來怎么辦
時間加權(quán)的歷史模擬實(shí)操是怎么做的呢？算出來的權(quán)數(shù)代替了n分之一以后怎么做呢，參數(shù)法算var時也沒用到n分之一呀關(guān)鍵是
這里n為什么是三十？債券投資三十年，第一年末給到1.8的利息，此1.8給以后再投資，應(yīng)該是第二年末才會有利息，所以n是不是29？
這道題說的是每年年末存2萬，這不應(yīng)該是用后付年金方式算嗎？FV=（A/r）*｛［（1+r）^n）-1］/［（1+r）^n］｝??FV=（20000/3%）*［（1.03^10-1）/（1.03^10）
老師您好，這道題查卡方表的值的自由度都是3，是怎么確認(rèn)的呢？題目中的100個觀測值不能作為n來看嗎？然后卡方檢驗(yàn)的自由度不是n-1嗎？
老師您好，對于書上例題，在taxable account里的5M，如果在passive:(1+7%)^N,如果在active(1+6.5%)^N, 從return 和tax efficient角度都應(yīng)該放在passive,為什么不確定呢？
最后這道例題。 1、蒙特卡洛模擬就要用正態(tài)分布做假設(shè)檢驗(yàn)嗎？ 2、 最后ppt 給的答案并沒有求出N，只是把n 的平方作為結(jié)果放在那里了，為啥
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