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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個公式里 df是自由度 那 n和k 分別代表什么呢 ？
為什么不是方差除N,那不就是2.45/40嗎
這道題兩個問題： 1、為什么不能用例題3中組合方差、殘差方差、市場組合方差和β的關(guān)系來解，我算了一下，殘差方差是負(fù)的，為什么？ 2、自由度n-1，n-2中的n是60嗎？如果是，RSS/TSS不等于R方，為什么？
老師好，請問這道題，違約相關(guān)系數(shù)是0和是1，計算上有什么區(qū)別？Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each
根據(jù)看漲期權(quán)的推導(dǎo)，n(d2)1-n(d1)，這表示看跌期權(quán)的行權(quán)概率 大于 標(biāo)的資產(chǎn)的價格比行權(quán)價格低的概率，這不合理呀，按照call option的推斷，類比put option，行權(quán)要考慮的因素多，行權(quán)的概率應(yīng)該小于n(-d2)呀
MSS是平方和的均值，本身是沒法求的因為條件不足，與回歸結(jié)合后變成MSR對嗎？還有單元回歸df=n-1，多元回歸是n-k，那df=n-k-1是什么意思，代表多元回歸下的b1與b0相關(guān)系數(shù)檢驗的df？
老師，equal weighted里面，為了保證每個股票的股數(shù)×股價=金額，所以根據(jù)股價調(diào)整股數(shù)，但調(diào)整出來的不一定是整數(shù)倍，假如有n個股票也是n元一次方程，可以有無窮多解，最重要是每個股價的權(quán)重都是1/n，做這個股數(shù)有什么意義？計算中也不體現(xiàn)
教材P293-Module 4-Practice Problems-question 27-C問，為什么答案寫的是，P(RC < 3.7) = N(0.037 – 0.10)/0.12) = N
高登增長模型中兩種公式Dn+1/(r-g)和Dn(1+g)/(r-g), n+1為開始永續(xù)增長之年，前者永續(xù)增長階段價值以第n+1年為起點，后者以第n年為起點（當(dāng)然第一階段折現(xiàn)也少一年），為什么兩者相同
老師，我覺得這里用公式更好理解吧，put期權(quán)的delta=N(d1)-1，根據(jù)d1的公式與K負(fù)相關(guān)，K越小，N(d1)越大，則N(d1)-1越大，delta的絕對值越小，期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)價格變動越不敏感，需要的頭寸越少。這樣理解是否正確呢？
請問這里的4-year period是要求開4次根嗎？我的理解是，題目中出現(xiàn)n年的情況下，如果問的是annual return，才開對應(yīng)的n次的根號，如果問的是n-year return的話，就直接連乘再減1，不需要開根號的，是我理解錯了嗎？
老師，請問查表t檢驗臨界值，是用自由度去查表還是用樣本N去查表？？？ 課后第一題，說N是34，自由度是32，在0.05的顯著性水平下，t value是2.032？？？ 始終沒搞懂，究竟是用自由度對應(yīng)的值還是用樣本N對應(yīng)的值。。。
老師，請通俗易懂地講解一下如何理解delta call，萬分感謝。我的理解是：delta定義了期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)價格變化的敏感性。那么，（1）為什么delta call = N(d1）呢？ N(d1
（ML CASE Q2)C選項，記得單老師講的是懲罰項中l(wèi)ambda應(yīng)該設(shè)的很大（比如10000），這樣才能讓整體最小化的前提下，讓對應(yīng)的xi變的很小，才能達(dá)到減少features的目的。但C說在0和1之間所以應(yīng)該和前面的說法矛盾了，所以應(yīng)該不正確吧，請問怎么解釋？
樣本的方差，等于總體方差除以n，這個推倒過程，看不懂，老師可否講講？這個過程中，第二等式為何x就等于x1+…xN的和再除以N？
金程問答