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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
, given the spotexchange rates and Libors: Se=F=129.67( 1.001 1.03 )=126.02為什么說uncovered interest rate parity holds, then forward rate parity willhold？
這個(gè)是鎖定了6至9之間的利率，不是鎖定的是F6x9的期間的利率嗎？discount的時(shí)間如果是Nx30/360的話，那應(yīng)該是9個(gè)月instead of6個(gè)月。我的理解是選擇B而不是C，但是為何答案是選擇C呢？
請問marktet portfolip 或者 optimal risky portfolio這個(gè)點(diǎn)中，是所有資產(chǎn)的組合嗎？比如市場上有n種資產(chǎn)，那么是不是n種資產(chǎn)都各自有權(quán)重？還是說有可能某些資產(chǎn)的權(quán)重是0？
標(biāo)準(zhǔn)誤不應(yīng)該是根號(hào)下標(biāo)準(zhǔn)差s除以樣本數(shù)量n嗎？樣本方差就是0.835除以199；標(biāo)準(zhǔn)誤不應(yīng)該還要除以一個(gè)n再開根號(hào)嗎
想讓老師解釋一下課后題1 C分母為n-2的含義，以及D 分母為n-1的含義以及題1 B答案解析中，括號(hào)里have same sign as?那句話的含義
1）FRA求payoff/用的公式是圖一嗎，為什么好多題都只有分子部分利息差呀n2）這個(gè)題第二部是什么n3）折現(xiàn)不應(yīng)該用e么，
R9第20題，答案中提及了一個(gè)“conditional 1/n strategy to minimize any potential future regret from one of her
請問這頁的rs的公式，是一個(gè)固定公式嗎？比如為什么乘以6再除以n(n2-1)？6怎么來的？這個(gè)公式一級(jí)不需要掌握，二級(jí)才要學(xué)習(xí)是嗎？
firm value中，VN(d1)+K*e-rt**N(d2)這個(gè)公式中的r，應(yīng)該用無風(fēng)險(xiǎn)利率還是asset return?是不是要和N(d2)里r保持一致？a
老師，Q2里面SEE=根號(hào)SME=根號(hào)（SSE/n-k-1），這里如果用SSE的方法來計(jì)算，n-k-1=35-1-1=33，和圖表里給的不一樣?。?
老師一般這種題里的 d1 和 d2考試會(huì)直接給你嗎，還是說要自己求啊，感覺求的過程好漫長啊，還有會(huì)直接給N(d1)和N(d2)嗎
請問一下老師，這里協(xié)方差的公式，由于協(xié)方差為0，是不是簡化進(jìn)行了處理。因?yàn)槲依斫鈪f(xié)方差的完整公式的話，應(yīng)該分母上面再除以N（ Population）或者是N-1（樣本）
long call和long PUT 的delt不是相反數(shù)的關(guān)系啊，delta call=n(d1),dela put=n(d1)-1.這怎么會(huì)是相反數(shù)呢？視頻中老師說是相反數(shù)的關(guān)系
梁老師講的是N=20.5，這樣算出來四月1號(hào)的clean price 是1138.12，不是答案1137.17。是不是N只能取整數(shù)？圖片上應(yīng)該是正確的計(jì)算方法吧？到底哪個(gè)方法對呢？
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