全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，請問option price之所以用f來表示是因為f代表某個單詞嗎？（就是怕之后會忘掉..）
如果用連續(xù)復(fù)利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對嗎
這個圖里面第二個表里的CFO for F/A中的F/A是啥意思？感覺應(yīng)該是financial analyst？
為什么算出來f＝40的值大于查表查出來的值f＝20，就可以拒絕原假設(shè)了？
如果算遠(yuǎn)期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對))
為什么說一元回歸中，F-statistic是t-statistic的平方。 一元回歸中F檢驗的公式是什么，為什么和多元回歸中F檢驗的公式不一樣呢
第一種方法就是算每個時間點上固定利率和浮動利率的差 得到利潤然后折現(xiàn)嗎？為什么是f-0.1%而不是0.1%-f? f又怎么求？
老師好，為什么可以推出r2是f的平均數(shù)？看第二行公式的話，右邊還有一個r1，能理解成r1=f么？即r1=f0，1？謝謝
multifactor_model的f是經(jīng)濟指標(biāo)的surprise，b是每個surprise的sensitivity；而fundamental_factor_model的f是公司財務(wù)指標(biāo)，b是f的標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)果且無經(jīng)濟學(xué)含義，對嗎？
第18題，單因素/多因素模型R=E(R) + β * F + ε，其中F是該因素期望的偏差(deviation)。那么對于APT模型，其公式中的F怎么理解？都是某一個因子的期望減去無風(fēng)險收益嗎？
通過題目求的F不是理論價格嗎？怎么可以使F直接等于題目給的市場F價格？第二個問題，F(xiàn)P遠(yuǎn)期和FP近期比較，F(xiàn)P近期怎么是spot price？
浮動利率f和spot rate是什么關(guān)系，課堂老師說，f1=S0，錯位，之所以兜一大圈用債券定價法就是因為只能知道f1，后續(xù)f無法知道。 但計算折現(xiàn)因子B需要spot rate，既然出不同期限的spot rate，那不就相當(dāng)于給出不同期限的f嗎？謝謝
老師，基本面模型里F和b搞暈…標(biāo)準(zhǔn)化求的是b，那F怎么求啊？老師講的是F表示與行業(yè)均值的偏離程度，是個標(biāo)準(zhǔn)差的概念。如果求F，怎么求？求標(biāo)準(zhǔn)差就可以？然后b的話要標(biāo)準(zhǔn)化。這樣？ 宏觀經(jīng)濟模型的話F是
我記得課上老師講forward point=F-S，這道題算forward point時用F-S/S，這個除以S是為什么？謝謝
金程問答