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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，筆記本上記得是期權(quán)的delta是e^（-rt）N（d1），是記錯(cuò)了嗎
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨(dú)分享一份嗎？
用計(jì)算器計(jì)算n=5，i/y =12, pmt=0, fv=100000,得到pv=56742.69這樣算有什么含意嗎
想問(wèn)下 當(dāng)計(jì)算出來(lái)N值為11.9年時(shí)，選答案11年還是12年？
還是這個(gè)題，算couponFV的時(shí)候，N為啥是5？5年后賣掉9年到期，4期coupon吧…
老師，最右邊PMT=0.75 不是每半年計(jì)息，付息次數(shù)不是N=6呀？
請(qǐng)問(wèn)正態(tài)分布：1.自由度是N-1嗎？2.正態(tài)分布給的表都是雙尾嗎？
老師，如果n下降到原來(lái)的1/4，那標(biāo)準(zhǔn)誤Sx就上升到原來(lái)的2倍對(duì)嗎
我是這樣算的：N＝1，I/Y＝2.611112，pmt＝0，F(xiàn)V＝100000，為什么算出來(lái)不對(duì)呢？
，而應(yīng)該是f(1,1)或者expected s(1)，也就是說(shuō)在0時(shí)點(diǎn)，第二年的s(2)和f(1,1)是兩個(gè)完全不同的利率，兩者關(guān)系為(1+s(2))^2=(1+s(1))*(1+f(1,1)),這樣理解對(duì)么？
，pass F test, fail Test來(lái)證明有沒(méi)有多重共線性. DW TEST 不是只能用來(lái)看有沒(méi)有serial correlation的嗎？判斷有沒(méi)有multicollinarity 是不是看是
老師這里的risk free可以理解成是對(duì)F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來(lái)risk free 還有那種說(shuō)法 收益率一般又有哪幾種說(shuō)法 我老是搞混
請(qǐng)問(wèn)老師這里用未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)法算PV浮動(dòng)時(shí)為什么只有一筆本金1？基礎(chǔ)課里說(shuō)到算PV浮動(dòng)時(shí)是等于本金加f1后再折現(xiàn)？
老師，2018年3月份的視頻這里，您 說(shuō)買入期貨合約long方應(yīng)該是F0-ST吧，買入期貨合約，應(yīng)該是希望未來(lái)標(biāo)的價(jià)格高于現(xiàn)在的
金程問(wèn)答