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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
精 這里不是說irc是信用風險的計量么，為什么要加到市場風險資本里去
CVA framework在巴塞爾終稿里是作用到哪里呢，市場風險，還是信用風險上？請老師解答
請問信用百題第五題，這個表格第一行說是什么意思沒看懂
信用風險建模損失分布后為啥不用線性差值的方法求置信水平對應的損失
貨幣的形態(tài)有：實質(zhì)貨幣、代表實質(zhì)貨幣、信用貨幣、電子貨幣，金屬貨幣屬于哪類形態(tài)？
老師 信用百題63，為什么不能直接用PVEE*credit spread，將三年的結(jié)果求和
83題，是限制信用風險、操作風險內(nèi)部模型法的使用，沒有限制市場風險的么？
credit spread到底是信用風險還是市場風險？兩個老師講的不一樣
第289題，為什么不能選D，D中的收入不也是一個評估信用的參數(shù)么？
投資債券怎么可能不考慮信用風險？無論從產(chǎn)品層面還是投資者層面都需要考慮。
老師 好，計算信用風險違約，條件概率，用的除法，為什么保險理賠，計算概率，用的乘法
老師Q457，請問put會降低市場風險增加信用風險，這一點怎么理解呢？
信用衍生品1小時12分41秒，為什么在產(chǎn)品成立的時候，銀行就拿到錢了？？
A并沒有說只投信用債吧？crossover sector而已啊，分散投資不正好有diversify效果嗎？
組合Q80，是因為簽的forward contract 對沖匯率風險，市場風險，所以只用focus 信用風險？
金程問答