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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號(hào)n嗎？這個(gè)在講義具體哪里講過(guò)呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
在central limit theory 中standard error of the sample mean 中 unknown population variance 為什么是s/squared(n) ？
?rate,是說(shuō)1個(gè)本幣能換的外幣更少了唄，那就是本幣貶值，外幣升值，是吧。但是我又想到利率平價(jià)公式，（F外/本）/（S外/本）=(1+r外）/（1+r本），（r本）下降，是40題A選項(xiàng)給的描述，那么平價(jià)
老師，您好。關(guān)于這個(gè)公式的推導(dǎo)過(guò)程我看了***老師給的那張圖片的解答。ctd價(jià)格=f價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子。1.ctd是在future一開(kāi)始的時(shí)候就確定還是在交割的時(shí)候確定？2.p95的例題中，ctd價(jià)格
currency是升值還是貶值，然后在對(duì)應(yīng)貨幣上去乘以（1＋升貶值%），Base currency 的升貶值 公式是S（P/B) *（1＋/- r）=F (P/B) price currency的升
關(guān)于HPR和EAR還是有些不懂，主要是求EAR和FV涉及的R和M、N取值問(wèn)題。1、EAR是個(gè)年化收益率的概念，因此計(jì)算時(shí)不能有（1+R/M）M^N這樣的表述？2、但計(jì)算公式或條件給到的R一般是年化
知識(shí)點(diǎn)？（2）另外，為什么P(Z ≥ x) = 1.0 ? P(Z ≤ x)or 1 ? N(x)？教材第幾頁(yè)上有提到過(guò)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？（3）為什么P(Z ≤ x) = 1 ? N(x)？P(Z ≤ x
問(wèn)題：如圖，i1,m和i2,m求出來(lái)應(yīng)該是不一樣的吧（用s和f關(guān)系的那個(gè)求法），所以我的問(wèn)題來(lái)了，那畫(huà)出來(lái)為什么把它們（無(wú)論ix,m 有多少個(gè)中間的i）都畫(huà)在一條橫線上，這樣不是很容易誤導(dǎo)？
老師你好，VI A， case 6， 這里F立即發(fā)表了一份有利的報(bào)告，除了披露的要求，這里應(yīng)該也違反了loyalty, prudence and care這一條了吧，以為他只是憑借同事
以yr3為例，需要通過(guò)計(jì)算出f3,1得到中間兩個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的iM，進(jìn)而可以計(jì)算出中間兩個(gè)節(jié)點(diǎn)的利率（iM*e^sigma和iM*e^-sigma），再由中間兩個(gè)節(jié)點(diǎn)計(jì)算得到上下兩個(gè)節(jié)點(diǎn)的利率，這個(gè)計(jì)算流程是正確的吧？
這個(gè)題是不是只要列出公式就能選出來(lái)C，(F-S)/S≈Rusd-Reur，左邊＞0，所以右邊也＞0，美元利率＞歐元利率？可以這么理解嗎？這個(gè)公式里的利率是即期的嗎？選項(xiàng)C的三個(gè)月利率跟公式里的利率是一個(gè)概念嗎
請(qǐng)問(wèn)老師第六題沒(méi)看明白，題干說(shuō)3個(gè)月的LIBOR在6個(gè)月后會(huì)超過(guò)0.85%，就是在6個(gè)月后的3個(gè)月即期利率大于0.85%，那么現(xiàn)在市場(chǎng)上有f(6,3)=0.75%，應(yīng)該買(mǎi)入，那么到期日應(yīng)該是9個(gè)月以后？
還是不太明白，德國(guó)金屬公司有一個(gè)long forward的頭寸，那么它應(yīng)該是要追求一個(gè)P下降時(shí)能獲利的對(duì)沖，也就是long hedge，此時(shí)short the basis，回報(bào)是- F0-(St-Ft)，當(dāng)St<Ft，也就是normal的時(shí)候可以達(dá)到對(duì)沖效果呀，怎么會(huì)現(xiàn)貨貼水時(shí)反而虧損呢？
金程問(wèn)答