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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
CVA framework在巴塞爾終稿里是作用到哪里呢，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還是信用風(fēng)險(xiǎn)上？請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問(wèn)信用百題第五題，這個(gè)表格第一行說(shuō)是什么意思沒(méi)看懂
信用風(fēng)險(xiǎn)建模損失分布后為啥不用線性差值的方法求置信水平對(duì)應(yīng)的損失
貨幣的形態(tài)有：實(shí)質(zhì)貨幣、代表實(shí)質(zhì)貨幣、信用貨幣、電子貨幣，金屬貨幣屬于哪類(lèi)形態(tài)？
老師 信用百題63，為什么不能直接用PVEE*credit spread，將三年的結(jié)果求和
83題，是限制信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的使用，沒(méi)有限制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的么？
credit spread到底是信用風(fēng)險(xiǎn)還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？?jī)蓚€(gè)老師講的不一樣
第289題，為什么不能選D，D中的收入不也是一個(gè)評(píng)估信用的參數(shù)么？
投資債券怎么可能不考慮信用風(fēng)險(xiǎn)？無(wú)論從產(chǎn)品層面還是投資者層面都需要考慮。
老師 好，計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)違約，條件概率，用的除法，為什么保險(xiǎn)理賠，計(jì)算概率，用的乘法
老師Q457，請(qǐng)問(wèn)put會(huì)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加信用風(fēng)險(xiǎn)，這一點(diǎn)怎么理解呢？
信用衍生品1小時(shí)12分41秒，為什么在產(chǎn)品成立的時(shí)候，銀行就拿到錢(qián)了？？
A并沒(méi)有說(shuō)只投信用債吧？crossover sector而已啊，分散投資不正好有diversify效果嗎？
組合Q80，是因?yàn)楹灥膄orward contract 對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，所以只用focus 信用風(fēng)險(xiǎn)？
1、在reading2中講到均值和方差，分母都要除以n或n-1，主要是等權(quán)重下的計(jì)算；2、在reading3中講到期望和方差，主要是引入概率也就是不等權(quán)重的求均值和方差，一般不涉及分母除以n或n
金程問(wèn)答