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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師這里究竟是本國(guó)是XXX還是外國(guó)是XXX啊，之前聽(tīng)梁老師講D在F前面，所以前面是本國(guó)，后面Y是外國(guó)，所以計(jì)算收益率也是和視頻中上下調(diào)換的
老師你好，在做carry trade with currency risk的時(shí)候，收益分為spread return和外匯變動(dòng)的收益或損失，那spread return就是正常的carry trade的計(jì)算 [F/S*(1 Rfc)-(1 Rdc)]，外匯變動(dòng)的損益是什么公式呢？
老師，計(jì)算器CF的流程是:CF0,C01,F01,C02等等，這道題目解答的CF1,CF2-CF9怎么出來(lái)的呀，沒(méi)算出答案。
為什么1-2 期間的利率不是5% 與3.5%之間的middle rate而是用5%?按照?qǐng)D三中的蒴發(fā)f(1,1)應(yīng)該是Rh 與RL的middle rate?
這個(gè)老師講的時(shí)候不是也可以每個(gè)系數(shù)單獨(dú)進(jìn)行t校驗(yàn)嗎，只不過(guò)為了方便提出F聯(lián)合檢驗(yàn)，那如果單獨(dú)檢驗(yàn)的話，這兩個(gè)不是都不顯著嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)這里講的和method2有什么聯(lián)系？method1不是一次性流出嗎，不是P0-F直接減掉嗎？這邊不是完全理解，請(qǐng)老師解答。
你好 我根據(jù)視頻中老師的計(jì)算器步驟算IRR和NPV，但是每次按完F01再按下箭頭就直接跳到CF0去了 而不是CF2，這需要怎么調(diào)整呢？
fixed income case5 , ***老師講解還是沒(méi)聽(tīng)懂，這個(gè)hedge into currency b到底是什么意思？就是short forward contract of currency b？還有為什么 short forward = -（f-s）/s。 理解不了。。請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明
老師，請(qǐng)問(wèn)如果選項(xiàng)出現(xiàn)數(shù)字一樣，正負(fù)號(hào)不一樣，怎么套利的正負(fù)號(hào)呢？永遠(yuǎn)用F/S （1+r）減去另一邊嗎？
原版書課后題reading 8第42題，F檢驗(yàn)不是對(duì)整體是否顯著做的檢驗(yàn)嗎？為什么C選項(xiàng)說(shuō)是至少保證一個(gè)自變量是顯著的，這個(gè)怎么理解呢？
老師好請(qǐng)問(wèn)今年mock下午題28，這個(gè)關(guān)于roll yield說(shuō)法不太看得懂，按老師上課時(shí)說(shuō)法，roll yield就是（F-S）/S，他這里解釋感覺(jué)像commodity的roll yield
老師好請(qǐng)問(wèn)今年mock下午題26題A選項(xiàng)，外幣實(shí)際利率上升，導(dǎo)致外幣升值是什么邏輯，根據(jù)利率評(píng)價(jià)公式F增加，不應(yīng)該是r DC增加嗎？
老師，我之前聽(tīng)18年考試的基礎(chǔ)課，記得筆記寫著。異方差出現(xiàn)，bo b1 不變，但是t-test F-test R2 會(huì)變。突然不明白這個(gè)是為什么了……
t-test 沒(méi)有一個(gè)系數(shù)顯著區(qū)別于0 那不意味著t檢驗(yàn)通過(guò)嗎 那f檢驗(yàn)表明是顯著的 那意味著H0是拒絕還是不能拒絕
老師好，為什么在synthetic cash的時(shí)候不用像synthetic equity那樣，用rounding 后的合約份數(shù)*f*q再除以 （1+r)^T ，然后看需不需要再多買一些stock？
金程問(wèn)答