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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
想問下第10題，N（d2）前面的ert 不用管了嗎？我還按照erf算了一個(gè)數(shù)出來??了N（d2）
可以詳細(xì)講一下這里的degreeoffreedom為什么n-2嗎？以及之前算sst的時(shí)候df為什么是n-1?這是怎么判斷的呢
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應(yīng)該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
老師你好，想問一下這里說n=6需要改為n=5，方式是回到DATA里重新檢查，但數(shù)據(jù)的確是有6組，如何改成5組呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
后付年金終值fv=pv*（1+i）的n次方 先付年金終值fv也等于pv*（1+i）的n次方嗎？
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開根號(hào)。在樣本統(tǒng)計(jì)（模擬）為方差除以n,開根號(hào)。 是這個(gè)規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
如果composite 是買過來的為什么是firm asset 是n/a？ 而不是composite asset 是n/a? spinning top這個(gè)公司在2014年以前是存在的啊
那么既然協(xié)方差自由度是n-1，為什么相關(guān)系數(shù)的自由度是n-2呢？比如百題第83.
這里的中心極限定理，方差除以樣本容量N 得出的SE，假如200組每組108個(gè)，這個(gè)N是200還是108還是200X108
老師好，那深入學(xué)習(xí)這一章，我買了中國西南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)的教材……計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，教育部制定的教材。 對(duì)于同方差，這里有說法是與xi有關(guān)，不是特別明白。 他這個(gè)式子是什么意思呢？？？誰和誰的差的平方呢？？？暈暈的。
Q6的C選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？ETF的expense ratio不就是反應(yīng)其維護(hù)費(fèi)用的高低嗎？我理解B選項(xiàng)作為ETF與基準(zhǔn)的絕對(duì)值的不同，可以反映業(yè)績，但這個(gè)指標(biāo)是作為一個(gè)整體去反映的業(yè)績呀。xie?xi
如果考慮相關(guān)系數(shù)，那么組合的方差=n單一資產(chǎn)方差+n*（n-1）p*單一資產(chǎn)方差，波動(dòng)率變大，為啥組合風(fēng)險(xiǎn)低了呢？（表面上感覺分散了，風(fēng)險(xiǎn)降低了，有點(diǎn)學(xué)亂了），老師幫忙解答梳理下
精 老師，這個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是σn，但是買入這個(gè)資產(chǎn)后，整個(gè)組合的TEV的變化量不是σn吧？這新的TEV不是還要考慮相關(guān)關(guān)系后得出嗎？感覺不是簡單相加的關(guān)系，所以不太理解為什么直接乘以σn？
我想問在BSM里面N(d1）和N（d2）都是S>X的概率，但是這里又說SN(d1）是買了N(d1）份的stock，同樣一個(gè)數(shù)，可以表示兩個(gè)完全不同的含義嗎？
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