全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第二題可以重另一種角度出發(fā)嗎？。年輕公司風(fēng)險(xiǎn)大，要求回報(bào)率較高，故選A?
老師好，我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運(yùn)用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因?yàn)槊恳淮螔佊矌哦际窍嗷オ?dú)立的事件，互不影響(所以算獨(dú)立事件集合的概率時(shí)就是各獨(dú)立事件發(fā)生的
這一題，老師在7年期的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上改動(dòng)N來(lái)觀察變化，但為什么不能在6年期數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上把N改成7呢，如果改動(dòng)6年期的數(shù)據(jù)，N=7,PMT=8,FV=100,YTM=9,計(jì)算出P0=94.96，此時(shí)94.96與6年期實(shí)際售價(jià)95.51差額為0.54，也就是A，A錯(cuò)在哪？
老師您好，這兩個(gè)題目怎么自由度的算法有點(diǎn)不一樣，第一個(gè)是n-4，是因?yàn)橛腥齻€(gè)自變量和一個(gè)結(jié)截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應(yīng)該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
這里利用公式求解的時(shí)候，協(xié)方差計(jì)算時(shí)候?yàn)槭裁捶帜赋缘氖?i class="highlight">n-1而不是n啊，這個(gè)期望不是求的算數(shù)平均值嗎，那為什么也要考慮自由度的問(wèn)題？
你好老師，這個(gè)如果用計(jì)算器，每個(gè)值之間需要按什么切換嗎，還是直接按下一個(gè)，比如IY=4, 下一個(gè)N是直接按N嗎，最后算不出來(lái)怎么辦
時(shí)間加權(quán)的歷史模擬實(shí)操是怎么做的呢？算出來(lái)的權(quán)數(shù)代替了n分之一以后怎么做呢，參數(shù)法算var時(shí)也沒(méi)用到n分之一呀關(guān)鍵是
這里n為什么是三十？債券投資三十年，第一年末給到1.8的利息，此1.8給以后再投資，應(yīng)該是第二年末才會(huì)有利息，所以n是不是29？
這道題說(shuō)的是每年年末存2萬(wàn)，這不應(yīng)該是用后付年金方式算嗎？FV=（A/r）*｛［（1+r）^n）-1］/［（1+r）^n］｝??FV=（20000/3%）*［（1.03^10-1）/（1.03^10）
老師您好，這道題查卡方表的值的自由度都是3，是怎么確認(rèn)的呢？題目中的100個(gè)觀測(cè)值不能作為n來(lái)看嗎？然后卡方檢驗(yàn)的自由度不是n-1嗎？
老師您好，對(duì)于書(shū)上例題，在taxable account里的5M，如果在passive:(1+7%)^N,如果在active(1+6.5%)^N, 從return 和tax efficient角度都應(yīng)該放在passive,為什么不確定呢？
最后這道例題。 1、蒙特卡洛模擬就要用正態(tài)分布做假設(shè)檢驗(yàn)嗎？ 2、 最后ppt 給的答案并沒(méi)有求出N，只是把n 的平方作為結(jié)果放在那里了，為啥
effective spread:為什么不乘sizenquoted spread是market spread嗎 n?market bid是市場(chǎng)最低買(mǎi)價(jià)嗎nn第4問(wèn) VWAP不是不考慮沒(méi)有交易的訂單嗎，為什么第三筆不是7000×10.01?n
請(qǐng)問(wèn)為什么講第一道題的時(shí)候N是21，第二道題成了10了？往上一期推的時(shí)候N到底要不要加1啊，為什么一會(huì)加一會(huì)又不加
總體方差和均值存在，大樣本的條件下X拔趨近于正態(tài)分布N,我的問(wèn)題是如果是小樣本，但總體方差和均值存在，X拔是否趨近于正態(tài)分布N？
金程問(wèn)答