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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里利用公式求解的時候，協(xié)方差計算時候為什么分母除以的是n-1而不是n啊，這個期望不是求的算數(shù)平均值嗎，那為什么也要考慮自由度的問題？
你好老師，這個如果用計算器，每個值之間需要按什么切換嗎，還是直接按下一個，比如IY=4, 下一個N是直接按N嗎，最后算不出來怎么辦
時間加權的歷史模擬實操是怎么做的呢？算出來的權數(shù)代替了n分之一以后怎么做呢，參數(shù)法算var時也沒用到n分之一呀關鍵是
這里n為什么是三十？債券投資三十年，第一年末給到1.8的利息，此1.8給以后再投資，應該是第二年末才會有利息，所以n是不是29？
這道題說的是每年年末存2萬，這不應該是用后付年金方式算嗎？FV=（A/r）*｛［（1+r）^n）-1］/［（1+r）^n］｝??FV=（20000/3%）*［（1.03^10-1）/（1.03^10）
老師您好，這道題查卡方表的值的自由度都是3，是怎么確認的呢？題目中的100個觀測值不能作為n來看嗎？然后卡方檢驗的自由度不是n-1嗎？
老師您好，對于書上例題，在taxable account里的5M，如果在passive:(1+7%)^N,如果在active(1+6.5%)^N, 從return 和tax efficient角度都應該放在passive,為什么不確定呢？
最后這道例題。 1、蒙特卡洛模擬就要用正態(tài)分布做假設檢驗嗎？ 2、 最后ppt 給的答案并沒有求出N，只是把n 的平方作為結果放在那里了，為啥
effective spread:為什么不乘sizenquoted spread是market spread嗎 n?market bid是市場最低買價嗎nn第4問 VWAP不是不考慮沒有交易的訂單嗎，為什么第三筆不是7000×10.01?n
請問為什么講第一道題的時候N是21，第二道題成了10了？往上一期推的時候N到底要不要加1啊，為什么一會加一會又不加
總體方差和均值存在，大樣本的條件下X拔趨近于正態(tài)分布N,我的問題是如果是小樣本，但總體方差和均值存在，X拔是否趨近于正態(tài)分布N？
單位根在AR(n,n>1)中存在嗎？另外協(xié)方差平穩(wěn)有三個條件，按視頻老師說的CFA簡化了，均值復歸線存在能推出協(xié)方差平穩(wěn)，若出現(xiàn)這樣的考題能選嗎？
residuals不準確 1).這是怎么影響到t-statistic of the regresión? 2). 我不知道t-statistic of the regresión 是什么？
為什么在非平穩(wěn)的時間序列里面的，季節(jié)性那里，有這么一個慣例 有截距項，啞變量的個數(shù)為n-1 沒有截距項的時候，啞變量的個數(shù)為n 呢？ 這是怎么來的？
第16題計算Dirty price的時候為什么要把%4的市場利率除以2轉換成按半年付息的？直接用（1+%4）的n次方 n=天數(shù)/一年總天數(shù) 不可以嗎？求解
金程問答
