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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
換成從2開始不應(yīng)該是-1的n-2次方嗎
還是習(xí)題精粹里的題，這個(gè)積分上下限里的n怎么就被去掉了呢
為什么第三問中的N(-d2)是 put option的delta值？完全沒有搞懂
之前上課的時(shí)候有提到過f檢驗(yàn)中s1的方差要大于s2的方差；那么這里；MSR的方差也一定大于MSE的方差，既然如此，能否解釋一下為什么regression的方差會(huì)大于殘差的方差，而且如果說殘差的方差大過regerssion的方差，又有什么特殊意義嗎？
老師，講影響短期匯率因素這里，說較低的預(yù)算赤字會(huì)使貨幣升值（劃線處）。但在M- F模型中，是擴(kuò)張的財(cái)政政策即G上升（赤字大）會(huì)使本幣上升。結(jié)論不是矛盾了嗎？PBM模型，它是長期的，財(cái)政赤字會(huì)使本幣貶值，可以得出減小赤字會(huì)使本幣升值。該用哪個(gè)模型理解？
QBE=（F C）/（P-V）=（50m 30m）/（300-200）=1,000,000 老師，解析里分子是million，分母是不是百萬，能直接相除？不用把million后面的0都給寫出來，使得分子分母都是元為單位在相除嗎，如果按照解析這樣子，那1000000單位是million還是元
老師你好 我想問下F檢驗(yàn)里面用p-value作比較時(shí)，如果H0:b1=b2=0, 在95%的confidence level的雙尾檢驗(yàn)之下， p value是去和5%還是2.5%做比較，這邊我一直有點(diǎn)混，因?yàn)殡p尾中z檢驗(yàn)是和2.5%對(duì)應(yīng)的critical value來做比較的
你好，這里62-368，關(guān)于流動(dòng)性補(bǔ)償，這里老師說長期f去預(yù)測(cè)短期r2,其實(shí)站的時(shí)間點(diǎn)不一樣，r2 是在一年后，那個(gè)時(shí)候本身就是未來，1年后的事情，教材怎么認(rèn)定是短期呢，可能不合理吧
請(qǐng)問為何用index futures的時(shí)候beta f = 1，如果index是小盤指數(shù)，不就不能代表market了嗎？還有一個(gè)問題是，這個(gè)用于調(diào)整的portfolio beta這里的beta是不是都是CAPM中的調(diào)整市場(chǎng)利率的beta，而不是其他的調(diào)整size或者其他？
老師20120820直播的板書1.4289是不是錯(cuò)的？因?yàn)榍懊姘鍟f看F1和S1來對(duì)比更負(fù)還是更正，1.4289是S2的價(jià)格呀？最后快結(jié)束時(shí)舉的6元的例子用的是S1的6.2呀？前后矛盾。老師澄清一下。謝謝
這里剛好是P和B的敏感系數(shù)符號(hào)相同是同向關(guān)系，如果b1P和b2B的敏感性一個(gè)是正一個(gè)是負(fù)呢？怎么判斷這個(gè)組合對(duì)因子F2的敏感度?。窟€是說符號(hào)不同的話，就嚴(yán)重偏離了benchmark呢？
精 請(qǐng)問一下，按照利率平價(jià)的公式，如果X貨幣的無風(fēng)險(xiǎn)利率上升，即Rx上升，那么遠(yuǎn)期匯率F(X/Y)也應(yīng)該上升，即Y貨幣升值，X貨幣貶值?？墒前凑肇泿殴┣笸茖?dǎo)，如果X貨幣的利率上升，那X貨幣應(yīng)該升值呀。
精 R33課后題第五題為什么算V0.25的時(shí)候不能把F0.25折現(xiàn)到0時(shí)間點(diǎn)再直接和250.562289做比較呢？我不太理解答案里的寫法。0.75-0.5和這兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)有什么關(guān)系啊
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